On Topic again!!!!!!
Finalmente acabei o resumo das transações da carteira.
Para o cáculo dos spreads dos CFDs utilizei o actual preçário da Dif. Eles dizem que estava em vigor em 2009, mas não me enviam os documentos que pedi e que poderiam comprovar. Por isso acreditar neles é uma questão de fé e eu sou homem de pouca fé.
No entanto utilizei estes valores, porque são os que me permitem pecar por defeito: para além da questão da fé, temos também a variação dos spreads resultantes da elevada volatibilidade do activo (e em bear alguns activos são bastante voláteis). A acrescentar a isto teriamos o spread do mercado, que, por impossivel de calcular, com os dados que disponho, e como a maioria das ações são muito liquidas, considerei despresáveis (apesar de, provavelmente não o serem completamente).
Comparando os valores obtidos, com os valores de 0,2%, inicialmente considerados, verifiquei que afinal, com os actuais valores, obtive um valor 10% superior (o valor médio da cotação das ações anda à volta do $30).
Considerando os três anos, as comissões de CFD e juros representam 52% do valor inicial ou 160% do valor médio da carteira (valor que me parece mais correto, considerando que após um mês de negociação a carteira tinha perdido 30%)
Considerando a abertura e o fecho de cada trade, a conta movimentou 20,4 milhões de euros em 773 trades, rodando a carteira 636 vezes.
De notar que do 2º ao 5º semestre, após vários emais meus insistindo na preservação do capital, durante os primeiros 6 meses, a exposição média de cada trade andou à volta de 60% do valor médio da carteira. No 1º semestre a exposição média foi 117% da carteira.
NOTA: para os cáculos estarem 100% certos teria que saber quando e com que valores de mercado os trades foram abertos. Pedi estes valores, mas não os consegui obter