algumas ideias:
equity curve: deve ser o mais linear possível (e positiva claro). isto é, não deve ziguezaguear muito, muito menos passando de muito negativo para muito positivo e vice versa.
deve ser algo como uma linha recta com declive positivo (quanto mais positivo melhor; bom bom seria uma curva parabólica, mas isso só com reinvestimento de profits).
curve fitting: o mínimo possível. depois logo se pode discutir métodos para evitar isto. o primeiro que me vem à cabeça é o seguinte: o sistema deve manter a mesma equity curve entre activos, tipos de activos e intervalos de tempo e time frames diferentes.
deve ser testado em acções, futuros , etfs etc.
em commodities, currencys e activos financeiros em geral;
em time frames diferentes: diários, semanal, horário etc
em períodos de tempo diferentes (não time frames) - [1992 a 1995], [1995 a 1998], [1998 a 2001] e por aí fora. um mesmo activo com suficiente histórico poderá fornecer vários datasets de dados para testes.
fazendo variar os períodos de análise, os time frames, os activos e os tipos de activo consegue-se um bom número de amostras para testes.
o objectivo é que o sistema se comporte de forma robusta em todos as amostras
frequência de negócios: alta. quanto mais baixa maior o curve fitting. no time frame diário não menos que 2 negócios por semana.
já ponho mais coisas que me lembre.
D
PS: devia ser o vizir a tratar disto. mas pronto.
