uma coisa que eu aprendi nos meus tempos de desenvolvimento de sistemas automáticos é o seguinte.
não vale de muito tentar desenvolver sistemas tendenciais.
quando se testa um sistema tendencial os melhores resultados são sempre os que são mais curve fitted.
para não serem curve fitted a frequência de negócios tem que ser muito grande.
com uma frequência de negócios muito grande, o conceito de sistema tendencial, deixa de fazer grande sentido.
não sei se me estarei a explicar bem...
D
a ver: pode-se evidentemente construir um sistema que acompanhe a tendência e faça muitos trades ao mesmo tempo.
basicamente será um sistema long only quando a tendência é positiva e short only quando a tendência é negativa.
isto é, aproveitar-se-á movimentos contra a tendência principal, para entrar a favor dessa tendência.
mas um sistema deste tipo então é do tipo oscilatório embora só escolha um lado para entrar.
e o facto é que se consegue desenvolver
sempre (na minha experiência) sistemas oscilatórios puros (entram short e long abstraindo-se da tendência) que obtêm consistentemente melhores resultados do que oscilatórios que entrem apenas a favor da tendência.
com a vantagem destes (os oscilatórios puros) serem muito mais eficazes em mercados laterais.
pronto, acho que já me expliquei um bocadito melhor.
D