Eu entrei no VIX via Opções.
Nas opções não há gaps nos rollovers como nos futuros?
Por norma não faço rollovers na maturidade.
Por nome, como disse, neste tipo de trades costumo fazer uma análise de 15 em 15 dias...
e ou vendo ou reforço ou protejo-me com Vertical Spreads ou outro tipo.
Assim sendo, por norma, muito antes de chegar à maturidade já eu mudei para outro mês ou meses.
Mas, claro que apanhas com as gregas ... e temos de ter cuidado ainda por cima quando não há Opções, neste caso, ITM.