Aquilo que realmente me interessa é a conceção do trading plan (...)
O exemplo mais óbvio da pouca importância de acertar ou não na direção dos índices está nas estratégias bem sucedidas de trend following, nas quais o rácio acertos vs falhas é claramente inferior a 1.
Por exemplo, usando a MM100 nos históricos do DAX, desde o seu início em finais de 1990, concebi hoje uma estratégia onde se entra longo ou curto no final da 3ª sessão em que o índice fecha acima ou abaixo dessa média, após a cruzar. Na realidade, há uma pequena subtileza adicional que tem a ver com o midpoint da vela diária, mas o resultado final cifra-se em 8945 pontos em 125 trades (média 71,6 pontos), dos quais apenas 36 (29%) são positivos, sendo os restantes negativos. Ou seja, acerta-se menos de 1 em 3 vezes, mas isso é irrelevante, pois os acertos têm um valor muitas vezes superior ao das falhas com um rácio de 4,2 − média dos ganhos = 605,7 e média das perdas =
-144,5.
Aliás, enquanto a maior perda ultrapassa por pouco os
-400 pontos, o maior ganho vai muito além dos 2000 (!) e há ainda mais 10 trades que superam os MIL pontos!
Logo, acertar de nada vale ... o que importa é delinear o Graal!
