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[ana]

épá eu tenho ideia de ser amanhã, 48 horas de intervalo para pensar, mas já nem sei onde vi:D já vou tentar perceber isso melhor

[leprechaun]

Comprar novos máximos é umas das regras mais básicas do trading, que não pode ser ignorada impunemente. Os mercados não diferenciam traders novatos de traders experientes... a sua lei é igual para toda a gente!

Estive a atualizar agora o meu ficheiro dos máximos e mínimos anuais (50 semanas ou 250 sessões), considerando apenas o valor do close. O último mínimo de 50 semanas no SPX foi já em outubro 2011 (1099,2) e no NDX é preciso recuar até novembro 2008 (1036,5)!

Note-se que mesmo um método tão primitivo como inverter as posições longas ou curtas em cada novo mínimo ou máximo anual teria um resultado bem positivo de 5956 pontos no NDX e 2017 no SPX, desde 1991 até hoje, com um número diminuto de trades (apenas 7 ou uma média de 3 anos e meio por cada trade!), considerando o mais recente mínimo de 50 semanas para a saída do atual trade longo, que no NDX já vem desde setembro 2009!

É claro que não há nada que dure para sempre e o futuro não vai repetir do mesmo modo o passado, mas convém relembrar que os índices subiram ininterruptamente durante toda a década de 90, logo podem fazê-lo de novo agora nesta 2ª década do séc. XXI, num Bull market contínuo... why not?!

Logo, para quê estar curto, correndo riscos superiores para ganhos inferiores (e menos mal se não forem perdas!), quando se pode permanecer anos a fio confortavelmente longo, mesmo com alguns altos e baixos na montanha russa dos mercados?!

A escolha racional e lógica não parece assim tão difícil, o que torna ainda mais surpreendente e triste o facto de "muitos serem chamados e poucos escolhidos"... ou quase 9 em 10 derrotados e vencidos!

Homo sapiens?... not in the marketplace, it seems!!!


PS: No que se refere à questão grega, engana-se quem pensa que pode estar aqui um obstáculo à subida dos mercados, muito pelo contrário, pois o impasse terá de se resolver num ou noutro sentido e então, com tudo melhor clarificado, os índices europeus deverão retomar a marcha ascendente após esta pausa natural. Ainda assim, o DAX pode ter dificuldade em superar os 11000 pontos mesmo à 2ª tentativa, após já lá ter chegado na passada sexta-feira. Seja como for, estas pequenas oscilações só têm significado para quem opta pela negociação de maior risco no curto prazo, pois numa perspetiva um pouco mais lata tudo permanece tranquilo.

And in order to succeed... a clear vision is all you need!

[ana]

rs, não percebo nada disto, mas algo parece poder passar-se amanhã:D o quê exactamente não sei, talvez isto:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-17/greece-said-poised-to-request-six-month-bailout-extension?hootPostID=3e208b7e25152ac62308a2dbb845244c

[leprechaun]

O último mínimo de 50 semanas no SPX foi já em outubro 2011 (1099,2) e no NDX é preciso recuar até novembro 2008 (1036,5)!
Note-se que mesmo um método tão primitivo como inverter as posições longas ou curtas em cada novo mínimo ou máximo anual teria um resultado bem positivo de 5956 pontos no NDX e 2017 no SPX, desde 1991 até hoje, com um número diminuto de trades (apenas 7 ou uma média de 3 anos e meio por cada trade!), considerando o mais recente mínimo de 50 semanas para a saída do atual trade longo, que no NDX já vem desde setembro 2009!

Tendo em conta esses números, no que se pode considerar um trend following de muito longo prazo − 7 trades em 24 anos! − parece-me que qualquer outro método mais ativo de negociação se deveria comparar com tais resultados, que representam um ganho médio anual de 84 pontos no SPX e 248 no NDX.

Partindo da simples definição dos 20% para definir um bear market (ou inversão para bull market), experimentei melhorar este simples método dos máximos e mínimos anuais, introduzindo um stop no valor 20% abaixo (longos) ou acima (curtos) do último máximo ou mínimo, calculado sempre pela cotação do Close. Contudo, isso piora os resultados, o que só por si mostra como se têm de suportar drawdowns elevados que ultrapassam os 25%, mas só durante os trades curtos. Deste modo se confirma que a volatilidade é bastante superior em bear market e mesmo em trend following talvez seja mais prudente não negociar mercados em queda... just in case!

De facto, são os trades longos que contribuem maioritariamente para o ganho final:

NDX:  Longo = 4543 (76%)  Curto = 1413 (24%)  Total = 5956
SPX:  Longo = 1740 (84%)  Curto =   331 (84%)  Total = 2071

Naturalmente, vou aprofundar melhor este novo trend following, que é apenas um Buy&Hold melhorado (evitando as fases Bear ou inclusive negociando do lado curto), uma vez que os números obtidos me parecem bastante promissores e eu até me interesso mais pela teoria do que pelo trading prático... sou um utópico seráfico!

Por fim, é claro que só vale a pena negociar prazos curtos com métodos de negociação mais ativos se os resultados forem superiores aos que aqui apresento. De notar, porém, que isto não resulta no EUR-USD e os números no DAX não são tão bons, ainda que bem positivos − 7850 pontos em 12 trades, desde a criação do índice (média anual = 327).

Mas tudo se pode sempre melhorar... se houver vontade de estudar!

[Incognitus]

Um sistema não tem necessariamente ser melhor do que outro para ser adoptado. Podem adoptar-se vários simultaneamente.

E os resultados que tens colocado em termos anuais são geralmente bastante fracos versus o tipo de sistemas que o Neo usa.

[Counter Retail Trader]

O último mínimo de 50 semanas no SPX foi já em outubro 2011 (1099,2) e no NDX é preciso recuar até novembro 2008 (1036,5)!
Note-se que mesmo um método tão primitivo como inverter as posições longas ou curtas em cada novo mínimo ou máximo anual teria um resultado bem positivo de 5956 pontos no NDX e 2017 no SPX, desde 1991 até hoje, com um número diminuto de trades (apenas 7 ou uma média de 3 anos e meio por cada trade!), considerando o mais recente mínimo de 50 semanas para a saída do atual trade longo, que no NDX já vem desde setembro 2009!

Tendo em conta esses números, no que se pode considerar um trend following de muito longo prazo − 7 trades em 24 anos! − parece-me que qualquer outro método mais ativo de negociação se deveria comparar com tais resultados, que representam um ganho médio anual de 84 pontos no SPX e 248 no NDX.

Partindo da simples definição dos 20% para definir um bear market (ou inversão para bull market), experimentei melhorar este simples método dos máximos e mínimos anuais, introduzindo um stop no valor 20% abaixo (longos) ou acima (curtos) do último máximo ou mínimo, calculado sempre pela cotação do Close. Contudo, isso piora os resultados, o que só por si mostra como se têm de suportar drawdowns elevados que ultrapassam os 25%, mas só durante os trades curtos. Deste modo se confirma que a volatilidade é bastante superior em bear market e mesmo em trend following talvez seja mais prudente não negociar mercados em queda... just in case!

De facto, são os trades longos que contribuem maioritariamente para o ganho final:

NDX:  Longo = 4543 (76%)  Curto = 1413 (24%)  Total = 5956
SPX:  Longo = 1740 (84%)  Curto =   331 (84%)  Total = 2071

Naturalmente, vou aprofundar melhor este novo trend following, que é apenas um Buy&Hold melhorado (evitando as fases Bear ou inclusive negociando do lado curto), uma vez que os números obtidos me parecem bastante promissores e eu até me interesso mais pela teoria do que pelo trading prático... sou um utópico seráfico!

Por fim, é claro que só vale a pena negociar prazos curtos com métodos de negociação mais ativos se os resultados forem superiores aos que aqui apresento. De notar, porém, que isto não resulta no EUR-USD e os números no DAX não são tão bons, ainda que bem positivos − 7850 pontos em 12 trades, desde a criação do índice (média anual = 327).

Mas tudo se pode sempre melhorar... se houver vontade de estudar!

não percebi bem , para mim quanto menos tempo num trade melhor , fico com mais liquidez e menos exposto . A meu ver corto o risco , posso é não conseguir tanto , mas lucro é lucro e a ganacia da mau resultado (pelo menos para mim )  . Mais comissao menos comissao , se ficar com lucro objectivo cumprido .

Tudo depende muito de outro factor que nao expoes , estas disposto a arriscar quanto para ganhar quanto ?arriscar 5000 para ganhar 25.000 , arriscar 5000 para ganhar 10.000 , arriscar 5000 para ganhar 1000 ?

[Happy_TheOne]

MAis um dia de FED e mais um dia de circo como não podia deixar de ser,sobe desce e sobe e desce e fecha quase  no mesmo sitio, ja costuma ser habito.

[Zel]

rui leuprechaun, escreve ai uma regras programaveis a volta dessa "regra basica do trading" para eu colocar aqui os resultados no S&P ou outra coisa que tu prefiras

[Automek]

Se entendi bem as regras, seria:
1. Close de hoje é o close máximo do ano -> entrar longo no close e manter até que se verifique 2.
2. Close de hoje é o close mínimo do ano -> entrar short no close e manter até que se verifique 1.

O Rui pode confirmar ser é assim

[Zel]

Se entendi bem as regras, seria:
1. Close de hoje é o close máximo do ano -> entrar longo no close e manter até que se verifique 2.
2. Close de hoje é o close mínimo do ano -> entrar short no close e manter até que se verifique 1.

O Rui pode confirmar ser é assim

vou aguardar que o rui confirme

[leprechaun]

Ontem já não voltei ao fórum e só agora de manhã é que estou a ver este súbito interesse acerca desse estudo baseado nos máximos e mínimos de 50 semanas, que quero aprofundar melhor.

Sim, as regras básicas são mesmo essas, com apenas 7 trades tanto no SPX como no NDX nos últimos 24 anos! Só fiz esse teste desde 1991 até ao presente, mas agora seria interessante ver como se podem melhorar os resultados, ou seja, antecipar a saída dos trades longos ou curtos sem ser por stop-and-reverse, porque isso implica uma perda substancial desde o ganho máximo no trade, antes da tendência inverter.

Uma vez que 50 semanas correspondem a 250 sessões, uma possibilidade a considerar é ver que resultados se obteriam com a MM250 e de que modo seria possível conjugar essa média móvel com os máximos e mínimos no Close.

Por fim, este pode ser o ponto de partida para construir um sistema de trading no longo prazo e os resultados que deixei acima representam apenas uma espécie de benchmark para avaliar da validade de um tal sistema, pois o mesmo só terá interesse se conseguir um somatório superior ao do método elementar das 50 semanas.

Já agora, embora eu apenas me limite a usar os históricos diários, isto também pode ser facilmente testado em timeframes mais curtos, tipicamente 4h e 1h. Ah! mas é óbvio que não deve haver (quase) ninguém que queira negociar um método onde só se faz um trade de 3 em 3 anos... ou haverá?!

[Zel]

7 trades nao tem nenhum valor estatistico

[Happy_TheOne]

Que tiro foi este nos futuros 

[Zel]

Que tiro foi este nos futuros 

nao sei mas deu para eu shortar nos 99

[DLCM]

Os mercados estão todos a alucinar...

[Happy_TheOne]

Alguém abriu a boca ....é disso que mexe agora ....

[Zel]

resultados da "regra basica do trading" do rui desde 1950 ate 2015 no SPX

long only:

CAR: 6.6% ; DD: -37%

Long and Short:

CAR: 5.1 % ; DD: -52%

para outros instrumentos, tipo commodities, eh bem pior

[Zel]

se fosse possivel tb gostaria de testar o sistema do rsi(2) intraday do rui mas ainda nao percebi as regras

[Zel]

sai do NQ, fiz 14 pontos

se la voltar tento novamente

[Counter Retail Trader]

Short Gold entradas 122,90 e 121,55

Aguardo impulso do WTI