Ora cá temos o tal cenário de quedas na vizinhança daquela fase da Lua normalmente associada a correções nos mercados acionistas.
A este respeito, lembrei-me ontem de fazer um pequeno estudo para os últimos 6 anos, desde o início do QE americano e o atual Bull market, que é elucidativo acerca do significado estatístico do Ciclo Lunar na sua relação com os índices de ações.
Eis a tabela que mostra os resultados (em pontos e percentagem, mais a respetiva média) das 3 últimas sessões antes da Lua Nova e da Lua Cheia, calculados para os futuros do SPX, desde o último trimestre de 2009 até ao dia de ontem.
Como se vê claramente, as valorizações são substancialmente superiores na aproximação à Lua Nova e muito menores nos dias anteriores à Lua Cheia, tendo inclusive esta sessão um valor negativo. Estes números possuem suficiente validade estatística para justificar um método de negociação baseado no Ciclo Lunar... trading ao romântico luar!
Tendo a noite mais escura... dos lucros a formosura!
