Fiz agora os cálculos para o DAX cash, pois tenho os históricos desde 2000 até hoje. Aliás, foram sempre essas cotações que usei nestas contas referentes ao padrão do 1º dia.
A conclusão a que cheguei é que o fecho não é tão importante quanto a abertura, embora um fecho no mínimo da sessão ou acima de 60 pontos desse mínimo tenha resultados negativos no padrão. Por outro lado, devem ignorar-se as aberturas muito negativas, 50 ou mais pontos abaixo do último fecho. Em termos práticos, isto significa que os melhores resultados se obtêm esperando pela abertura do 1º dia e comprando apenas se o DAX subir 33,5 pontos. No fundo, isto corresponde ao "optimal breakout" no intraday que já referi no tópico dos
padrões do mercado, só que na 1ª sessão do mês esse valor é substancialmente mais baixo, pois passa de 53 para 33,5 pontos - o que, só por si, é bem indicativo do caráter bull dessa sessão.
Em suma: considerando tudo isto, o DAX cash pode ser comprado hoje nos 8325 pontos, por exemplo, através de de TW com barreira abaixo dos 8200 - grande risco = grande recompensa!
No conjunto dos 164 meses considerados, há 106 sessões (65%) que preenchem esta condição e que somam um total de 2784 pontos ou uma média de 26,3 pontos por trade. Mais ainda, somente 13 trades são negativos, sendo as maiores perdas 207, 170 e 121 pontos. Em contrapartida, há 25 trades que ultrapassam os 100 pontos de ganho, incluindo 3 acima dos 200. Logo, numa perspetiva de alto risco em TW parece-me que o padrão do 1º dia com este filtro adicional do "optimal breakout" acima dos 33,5 pontos é perfeitamente negociável com bons resultados no longo prazo.
Vou agora fazer os mesmos cálculos para o SPX cash e ainda com as cotações de futuros e cfd, aqui só desde 2007. See you later!