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Autor Tópico: Discussão sobre 50% ao ano  (Lida 19892 vezes)

Automek

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #80 em: 2018-06-05 19:24:06 »
Mas esta condição em bear market leva bastante porrada (ainda não testei, foi só a olho metendo o indicador no gráfico).

rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #81 em: 2018-06-05 19:27:02 »
Mas esta condição em bear market leva bastante porrada (ainda não testei, foi só a olho metendo o indicador no gráfico).

Depende do que é levar grande porrada..... mas também é ai que entra esta parte:

Citar
sinal saída ou filtros fica ao vosso critério.
« Última modificação: 2018-06-05 19:27:43 por rs_trader »
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

Automek

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #82 em: 2018-06-05 19:33:21 »
Sim, sim, eu percebi. Estou só a alertar porque o desenrolar da conversa lá atrás parecia que isto era só uma única linha de código. Aquela linha, seja qual for o f3, tem de levar uns cozinhados adicionais. ;D



deMelo

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #83 em: 2018-06-06 14:16:14 »
Sim, sim, eu percebi. Estou só a alertar porque o desenrolar da conversa lá atrás parecia que isto era só uma única linha de código. Aquela linha, seja qual for o f3, tem de levar uns cozinhados adicionais. ;D

Pois parecia.  ;D
The Market is Rigged. Always.

JoaoAP

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #84 em: 2018-06-08 11:01:20 »
Não li tudo desde o início, mas pelo que consegui ver, para mim, sem ser daytrade, não me aprece fácil estes 50% consistentes.
Em daytrade, da minha experiência, que ainda não iniciei, mas já fiz testes, não em demo, mas em papertrade parece ser possível. O backtest também aponta para tal.

Eu prefiro, sem dúvida, sistemas, mas em vários time frames.

Tenho lido é que há sistemas que, além da AI etc, usam muitas informações dispersas, as compilam.... um espécie de text mind e com dados de "compras" e questionários às pessoas, reação a publicidades etc... algo bastante fora do normal, para mim.... e começam a ser mais um elemento nos sistemas ou simplesmente fonte deles.

Zel

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #85 em: 2018-06-08 20:02:40 »
vou comecar a usar um sistema super simples no meu topico, acompanhem se puderem
« Última modificação: 2018-06-09 11:28:12 por Camarada Neo-Liberal »

rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #86 em: 2018-06-08 22:52:28 »
Eu gosto de sistemas com muitos trades, acho que são mais validos estatisticamente.

Este por exemplo ter perto 500 trades desde 2000.

Todos os dados são OOS com base em Walk Forward Optimization (IS = 1ano; OOS = 1ano).





Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

Zel

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #87 em: 2018-06-08 23:38:54 »
boa, eh mais um exemplo de como eh possivel bater os numeros que aqui tem aparecido

sim qt mais trades melhor claro, mas este sistema eh solido pois baseia-se em algo que eu tenho a certeza que existe no mercado
claro que o mercado pode mudar e contra isso nao ha defesa. mas a coisa existe neste momento, nao eh acidente de optimizacao.
alias o sistema eh super simples, nao tem optimizacao qs nenhuma



rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #88 em: 2018-06-09 06:46:49 »
50% com Compounding acho que não é possivel. O risco que terias que assumir seria insuportável psicologicamente.

Se partires todos os anos da mesma base e retirares os lucros, com menos stress que isso implicaria talvez.....

O neo tem razão, arranjar sistemas seja para 5%,10% ou 50% é a melhor solução.

quem quiser pode faclmente arranjar um sistema que dê pelo menos 10% sem alavacagem com este trigger por exemplo (QQQ e SPY):

L<(REF(L,-1)-f3*(REF(H,-1)-REF(C,-1))). No QQQ e SPY existem muitas price patterns que dão bons resultados.

o f3, o sinal saída ou filtros fica ao vosso critério.

Estás a dizer que acabaste de por num forum publico, um sistema que dá "pelo menos" 10% ao ano, sem alavancagem?

 ;D ;D ;D ;D

A pedido de Demelo:

SetTradeDelays(1,1,1,1); 
SetOption ("allowsamebarexit",false); 
SetOption("initialequity",10000); 
SetOption("MaxOpenPositions",1); 
SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
SetOption("AccountMargin",50); 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//SYMBOLS: QQQ

// MAIN RULES


PricePattern1 = RSI(2)<5;
PricePattern2 = O>Ref(H,-1);

Sell_1 = C==HHV(C,3);
Sell_2 = (100*(C-BBandBot(C,60,2.5)) /(BBandTop(C,60,2.5)-BBandBot(C,60,2.5)))>90;

BullMarket = C > MA(C,300);
BearMarket = C < MA(C,300);
MarketState = Flip(Bullmarket,Bearmarket);


// BUY & SELL SIGNAL

Buy = (PricePattern1 AND MarketState == 0) OR (PricePattern2 AND MarketState == 1);
Sell = (Sell_1 AND MarketState == 0) OR (Sell_2 AND MarketState == 1);

// STOP LOSS
bars = 15;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, bars, True );


// BUY & SELL PRICE

BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


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rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #89 em: 2018-06-09 07:06:13 »
Eu não gosto de alavancagem (mas em portfolio de sistemas até é capaz de ser muito positivo).... mas também se arranja uma versão alavancada 2X.
« Última modificação: 2018-06-09 07:07:28 por rs_trader »
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

Automek

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #90 em: 2018-06-09 11:18:16 »
Muito bom RS. Esse de 2000, além de ter muitos trades, já atravessou diversos estados de mercado !

Que custos/slippage incluiste nestes testes ?

Uma pergunta sobre a linguagem (não conheço o amibroker).
SetOption("AccountMargin",50) -> isto significa o quê ?

Zel

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #91 em: 2018-06-09 11:27:01 »
Muito bom RS. Esse de 2000, além de ter muitos trades, já atravessou diversos estados de mercado !

Que custos/slippage incluiste nestes testes ?

Uma pergunta sobre a linguagem (não conheço o amibroker).
SetOption("AccountMargin",50) -> isto significa o quê ?

permite alavancagem ate 2x mas nao eh usado neste caso

Automek

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #92 em: 2018-06-09 11:43:21 »
O BuyPrice = Open não está a comprar na barra actual, pois não ? (seria um erro). O Amibroker considera, de alguma forma,  só no Open seguinte, presumo.

Zel

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #93 em: 2018-06-09 11:52:09 »
O BuyPrice = Open não está a comprar na barra actual, pois não ? (seria um erro). O Amibroker considera, de alguma forma,  só no Open seguinte, presumo.

sim, dai o tradedelays a atrasar tudo 1 dia
« Última modificação: 2018-06-09 11:53:04 por Camarada Neo-Liberal »

rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #94 em: 2018-06-09 12:06:45 »
Comissões considero sempre isto:
« Última modificação: 2018-06-09 12:06:56 por rs_trader »
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #95 em: 2018-06-09 12:30:36 »
Percebi quase tudo mas a parte do stop, como não conheço o Amibroker, tenho dúvidas. Para não ter de ir pesquisar as syntaxes, podem ajudar-me ?

bars = 15;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, bars, True );

A mim parece-me que é um sistema sem hard stops, que sai da posição apenas (e obrigatoriamente), ao fim de 15 períodos, certo ?
E o Amibroker considera a barra de entrada como sendo a barra numero 0 ou 1 ?

(eu acho que esta linguagem do AB é mais fácil que a easy language - sem conhecer nada percebe-se perfeitamente...)

Automek

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #96 em: 2018-06-09 12:32:37 »
Comissões considero sempre isto:
A slippage não faz diferença pois não ? (como as entradas e saídas são MOO)

rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #97 em: 2018-06-09 12:38:57 »
Comissões considero sempre isto:
A slippage não faz diferença pois não ? (como as entradas e saídas são MOO)

ponho sempre entrada no open, penso que não faça grande diferença.
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rs_trader

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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #98 em: 2018-06-09 12:43:27 »
Não desenvolvo por norma sistemas Long-Short dos indices, tendo em conta o BIAS que existe, mas aqui vai a última borla (atenção que isto é apenas food for thought).

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SetTradeDelays(1,1,1,1); 
SetOption ("allowsamebarexit",false); 
SetOption("initialequity",100000); 
SetOption("MaxOpenPositions",1); 
SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
SetOption("AccountMargin",50); 


// MAIN RULES

PricePattern1 = (REF(C,-1) < REF(O,-1) and  REF(C,-2) > REF(O,-2));
Sell_1 = stochd(6)>70;

PricePattern2 = (REF(C,-1) > REF(O,-1) and  REF(C,-2) < REF(O,-2));
Cover_1 = stochd(6)<30;

BullMarket = Sum(C > MA(C,300),2) == 2;
BearMarket = Sum(C < MA(C,300),2) == 2;
MarketState = Flip(Bullmarket,Bearmarket);



// BUY & SELL SIGNAL

Buy = (PricePattern1 AND MarketState == 1 AND NOT Sell_1);
Sell = Sell_1;
Short = (PricePattern2 AND MarketState == 0 AND NOT Cover_1);
Cover = Cover_1;

// BUY & SELL PRICE

BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
ShortPrice = Open;
CoverPrice = Open;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Última modificação: 2018-06-09 15:26:06 por rs_trader »
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Re: Discussão sobre 50% ao ano
« Responder #99 em: 2018-06-09 14:42:25 »
Percebi quase tudo mas a parte do stop, como não conheço o Amibroker, tenho dúvidas. Para não ter de ir pesquisar as syntaxes, podem ajudar-me ?

bars = 15;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, bars, True );

A mim parece-me que é um sistema sem hard stops, que sai da posição apenas (e obrigatoriamente), ao fim de 15 períodos, certo ?
E o Amibroker considera a barra de entrada como sendo a barra numero 0 ou 1 ?

(eu acho que esta linguagem do AB é mais fácil que a easy language - sem conhecer nada percebe-se perfeitamente...)

Como tem trade delays de um dia sai na abertura do 16.

Se bem que atualmente ja percebo um pouco mais de easy language para mim esta é mais facil.
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