Então vamos lá tentar replicar em EasyLanguage o
1º sistema do RS (é o long only sobre o QQQ)
O código AB é este:
SetTradeDelays(1,1,1,1);
SetOption ("allowsamebarexit",false);
SetOption("initialequity",10000);
SetOption("MaxOpenPositions",1);
SetPositionSize(100/1,spsPercentOfEquity);
SetOption("AccountMargin",50);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//SYMBOLS: QQQ
// MAIN RULES
PricePattern1 = RSI(2)<5;
PricePattern2 = O>Ref(H,-1);
Sell_1 = C==HHV(C,3);
Sell_2 = (100*(C-BBandBot(C,60,2.5)) /(BBandTop(C,60,2.5)-BBandBot(C,60,2.5)))>90;
BullMarket = C > MA(C,300);
BearMarket = C < MA(C,300);
MarketState = Flip(Bullmarket,Bearmarket);
// BUY & SELL SIGNAL
Buy = (PricePattern1 AND MarketState == 0) OR (PricePattern2 AND MarketState == 1);
Sell = (Sell_1 AND MarketState == 0) OR (Sell_2 AND MarketState == 1);
// STOP LOSS
bars = 15;
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, bars, True );
// BUY & SELL PRICE
BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Os resultados do RS são estes:
Aqueles a que eu cheguei (aproveitei e já inclui as cotações de ontem) estão abaixo.
Overall não é muito diferente mas em termos anuais há algumas diferenças (embora a tendência seja aprox a mesma) e depois em termos mensais é que é bastante diferente. Infelizmente o Multicharts não tem um resumo mensal tão friendly como o AB por isso não consigo postar esse detalhe.
Acho que isto só se consegue reconciliar vendo os negócios, um a um, e tentando perceber quem fez o quê (322 trades meus vs 290 do RS - o meu começa na inception em 99 mas só começa a contabilizar quando há 301 barras para poder calcular a MA). Posso ter erros no código ou na própria BD (que também veio dividends adjusted do yahoo).
Em termos de comissão considerei 0.005/share e não coloquei máximo porque não consigo meter um X por acção no mínimo e uma % no máximo. Também considerei 0.003/share de slippage. Umas vezes pode ser mais, noutras menos.
Este detalhe é que me leva a perguntar se isto estará bem porque se tirar isso os resultados sobem muito.
RS, tu não consideraste slippage, certo ?