Commodity - Soja / Soybeans como funciona o RollOver
Boas, gostaria que me ajudassem a perceber como funcionam os rollover´s nas commodities.
Já fiz uma pequena pesquisa, mas não fiquei lá muito esclarecido.
Vou expor a minha ideia de como funciona o RollOver, se a mesma estiver mal elaborada, agradecia que me ajudassem a corrigir/esclarecer.
Então, neste caso para a commodity Soja / Soybeans
1 - Existe um preço atual de mercado.
2 - Existem também os preços futuros, neste caso relacionados com contratos (January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U) November (X)).
3 - O Rollover de uma posição longa ou curta, pode ser Mensal ou Diária, ou se por exemplo determinada posição durar meras horas o valar do rollover incide sobre essas horas de negociação.
4 - o Rollover a pagar ou a receber tem em conta o valor do preço atual de mercado e o preço futuro do contrato mais próximo, isto é, por exemplo na Soja:
Preço atual da soja = 1174,7 (Cotação da corretora Oanda)
Preço atual futuro do contrato de Agosto = 1318,2 (Soybean Futures Quotes CME)
Nisto, como o preço futuro do contrato de Agosto = 1318,2 é superior ao preço atual de mercado = 1174,7, para quem tem uma posição longa
vai receber um RollOver diário positivo, sendo o cálculo deste o seguinte: (1318,2-1174,7) * (número de unidades da posição)= x
Ficou a ideia, o mais certo é grande parte dela não estar bem ou estar incompleta, se puderem esclarecer/corrigir de acordo com os pontos mencionados, agradecia.
