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[Automek]

resultados da "regra basica do trading" do rui desde 1950 ate 2015 no SPX

long only:

CAR: 6.6% ; DD: -37%

Long and Short:

CAR: 5.1 % ; DD: -52%

para outros instrumentos, tipo commodities, eh bem pior

para comparacao, buy and hold:

CAR: 8.9 % ; DD: -57%

Estanho.... ontem no excel fiz uma coisa rápida com o máx/min de 200 dias (em vez de ser o anual), desde 1950 e batia o B&H por 10% (cotações do S&P500 do Yahoo). Achei irrelevante ao fim de 60 anos por isso não me preocupei em ver nº de negócios, DDs, etc.

O que te deu a ti é que o sistema não bate sequer o B&H, certo ?
(também é possível que me tenha enganado a fazer as contas)

[Counter Retail Trader]

Mais vale fazer Scalp...

Hoje esperava mais , parece que adiou umas horas , vamos ver quantas

[Zel]

resultados da "regra basica do trading" do rui desde 1950 ate 2015 no SPX

long only:

CAR: 6.6% ; DD: -37%

Long and Short:

CAR: 5.1 % ; DD: -52%

para outros instrumentos, tipo commodities, eh bem pior

para comparacao, buy and hold:

CAR: 8.9 % ; DD: -57%

Estanho.... ontem no excel fiz uma coisa rápida com o máx/min de 200 dias (em vez de ser o anual), desde 1950 e batia o B&H por 10% (cotações do S&P500 do Yahoo). Achei irrelevante ao fim de 60 anos por isso não me preocupei em ver nº de negócios, DDs, etc.

O que te deu a ti é que o sistema não bate sequer o B&H, certo ?
(também é possível que me tenha enganado a fazer as contas)

sim em termos de retornos absolutos deu-me pior

e para 200 dias da-me um CAR de 4.1% para short/long e de 6.2% para long only

[kitano]

Pah...e esses DD são coisas malucas

[Zel]

Pah...e esses DD são coisas malucas

sao 65 anos

[Zel]

o rui devia-se dedicar mais a este tipo de coisas
http://www.alphaarchitect.com/blog/2015/02/13/asset-allocation-horserace-robust-asset-allocation-raa-vs-dual-momentum/#.VN51mC63SDg

[Visitante]

Muito zurzir na estratégia do Rui sem por alternativas em cima da mesa.

[Zel]

Muito zurzir na estratégia do Rui sem por alternativas em cima da mesa.

eh bastante ridiculo escreveres isto logo a seguir ao meu post com um link para uma alternativa melhor, tu deves andar zangado com alguma coisa e isso esta a afectar-te a cabeca

[Zel]

fonix, acho que o trade vai acabar mal

o mercado esta em modo de loucura total, ainda compro 

[rs_trader]

fonix, acho que o trade vai acabar mal

o mercado esta em modo de loucura total, ainda compro 

Deixa subir.

[Zel]

sai -5

[Counter Retail Trader]

Dia marado para posicionamentos , saldo positivo mas dia manhoso

[leprechaun]

E aí vai o NDX no seu 223º recorde desde setembro de 2009... só quem vende fica pobre!

O que para aí vai de contas e números, enquanto eu nem sequer ainda comecei a fazer os tais melhoramentos ao método dos máximos e mínimos anuais!

Entretanto, hoje é dia de Lua Nova e é possível que se esteja a atingir um topo de curto prazo. Ou seja, talvez a partir daqui já seja menos arriscado vender... mas NÃO novos máximos, atenção!

Esta foi uma super quinzena lunar com um ganho excecional de 78 pontos, seguramente um dos melhores de sempre na estratégia da Lua.. cuja magia continua!

E bate o Buy&Hold por larga margem... sobe ao céu esta contagem!

[Visitante]

Se entendi bem as regras, seria:
1. Close de hoje é o close máximo do ano -> entrar longo no close e manter até que se verifique 2.
2. Close de hoje é o close mínimo do ano -> entrar short no close e manter até que se verifique 1.

O Rui pode confirmar ser é assim

Com estas regras e posições longas e curtas resulta nos negócios no PDF anexo (SPX, 1995 a 2012). O retorno anualizado é 16,52% (B&H =10,05%). A posição curta n.º 6 penalizou muito a estratégia com uma perda avultada. O DD máximo é 33%, pode ser estimado pelo gráfico da equity, no final a estratégia portou-se mal devido à posição curta.

Uma conclusão que se tira é que vender curto em mínimos de 52 semanas não é eficaz, o que tem lógica, porque nessa fase o mercado já não terá muita margem para cair mais.

[Visitante]

Com um stop de 10% a rentabilidade anualizada passa para 20,3% e o DD para metade dos 33%.

[Automek]

Bom trabalho Visitante, fiquei curioso quais serão os resultados para 250 períodos em intraday (nos activos contínuos provavelmente teríamos de ver com e sem os períodos nocturnos para evitar adicionar barras em que não acontece nada).

[Zel]

porque usar 1995 qd se pode usar 1950 ?

acho que deve haver um erro no excel do visitante. com 1995 e 250 dias eu tenho um retorno de 9.91% com DD de -43%, sera que esta a fazer um erro no CAR?

tb notei que o grafico do visitante nao parece reflectir a perda avultada do tal sexto trade mas o meu grafico sim, mas posso estar a ver mal

[Visitante]

Mete aqui os resultados e o gráfico da equity da tua simulação, de 1995 a 2012 que é o que já está aqui publicado. Já agora, considerei um ano como 260 dias, mas isso pouco deve alterar os resultados.

[JoaoAP]

...
Com estas regras e posições longas e curtas resulta nos negócios no PDF anexo (SPX, 1995 a 2012). O retorno anualizado é 16,52% (B&H =10,05%). A posição curta n.º 6 penalizou muito a estratégia com uma perda avultada. O DD máximo é 33%, pode ser estimado pelo gráfico da equity, no final a estratégia portou-se mal devido à posição curta.

Uma conclusão que se tira é que vender curto em mínimos de 52 semanas não é eficaz, o que tem lógica, porque nessa fase o mercado já não terá muita margem para cair mais.

Considera desde 1950. Há dados para tal no yahoo.
Não é, como sabes, a mesma coisa ser depois de 1995. Bem pelo contrário... Nesta estratégia quantos mais anos melhor, pois há poucos trades ...

[Counter Retail Trader]

Acho que "estamos"  a discutir algo sem grande sentido.
Poucos trades e possivelmente (ou quase) aleatorios -----»Citação de: Visitante em 2015-02-19  22:16:56 " Uma conclusão que se tira é que vender curto em mínimos de 52 semanas não é eficaz, o que tem lógica, porque nessa fase o mercado já não terá muita margem para cair mais."

O que me parece fazer sentido