Este assunto do 1º dia merece um desenvolvimento específico no tópico dos padrões, mas hoje vou dar aqui continuidade a estes cálculos.
No padrão original, entra-se diretamente no fecho da última sessão do mês, sempre foi assim que calculei os ganhos do 1º dia. Neste caso, é possível aplicar um filtro simples que elimina os fechos que coincidem com o mínimo da sessão ou são superiores em 60 pontos a esse mínimo, no DAX cash. Nos últimos 13 anos e meio, esta estratégia teria proporcionado um ganho bruto de 3401 pontos em 100 trades exatos, ou uma média de 34,0 por trade e que representa um resultado bastante melhor do que o calculado com base no "optimal breakout".
Este somatório de pontos é bastante superior ao dos 164 trades correspondentes ao 1º dia, desde o último trimestre de 1999 e não incluindo ainda a sessão inaugural deste mês - 2646,1 ou uma média de 16,1 pontos por trade, sendo 72 ganhadores e somente 28 perdedores. Ou seja, selecionando os trades pelo simples critério do valor do fecho em relação ao mínimo da sessão obtém-se uma melhoria que corresponde a mais do dobro da média de ganho por cada trade, o que é notável.
Contudo, é mais importante obter estes números para as cotações de futuros/cfd, pelo que vou ver os melhores critérios para se poder entrar no fecho da sessão anterior ao 1º dia do mês. Quanto a junho, repete o resultado negativo do ano passado, quando o DAX desceu 214 pontos e que foi, aliás, o pior trade nesta estratégia! Logo, a meia centena de pontos hoje não representou grande coisa... tudo normal!
