Lembro-me de já termos falado nisso, há algum tempo, creio que a propósito daquele que foi o meu 1º método de TF, usando um conceito substituto das médias móveis com um período de 100 sessões... média dos Zeros! Limitei-me a estudar isso no EUR-USD, com resultados que me parecem razoáveis mas longe de serem excecionais − cerca de 1500 pips de ganho médio por ano, para não mais de 5-6 trades nesse período.
Aqui, os números são melhores mas o nº de trades é espantosamente baixo, embora isso também se deva ao facto de eu usar 2 filtros adicionais − uma média dos rácios diários e também uma folga de 1% em torno do valor neutro 1.
Ainda assim, o 1º cálculo que fiz, sem esses filtros, dava um total de 5127 pontos para 32 trades, o que continua a ser pouco!
Há, porém, algo potencialmente muitíssimo interessante e que, a resultar, pode deitar por terra essa objeção quanto à fiabilidade do backteste. É que este rácio é calculado sobre todos os fechos durante um ano, ou seja, tem um período de 252 sessões. Como disse antes, talvez seja possível efetuar o mesmo raciocínio em timeframes mais curtos. Por exemplo, em históricos de 5 minutos, o rácio seria calculado para todas as velas do dia − 12 * 24 = 288.
É de recear, porém, que nestes timeframes muito pequenos haja demasiado ruído, originando vários sinais espúrios. Seja como for, podem e devem fazer-se esses cálculos para todos os históricos em timeframes inferiores ao diário, e só depois se tiram as conclusões pertinentes.
Caso haja nova confirmação de bons resultados, então talvez exista uma média de 2-3 trades por semana para o timeframe de 5 minutos, 1 semanal para o timeframe de 15 minutos, 1 quinzenal para o timeframe de 30 minutos, 1 mensal para o timeframe de 1 hora e 1 quadrimensal para o timeframe de 4 horas. Tudo isto, extrapolando de forma geral a periodicidade dos trades no timeframe diário, mas é claro que estes números são ainda especulativos.
Aliás, se acaso os resultados obtidos até agora nos históricos de dados diários se confirmarem noutros timeframes, então este indicador/rácio será talvez a minha maior descoberta ou contribuição prática para o trading... and I am quite excited about that!
Ah! isto se for de facto alguma novidade, pois já pensei se um tal indicador existe mesmo e eu é que o desconheço, pois nada sei de AT gráfica... não ligo a isso!
Números são tudo o que vejo... e fazer contas é o meu maior desejo!
