O Incognitus já me tinha dito que sistemas com poucos trades não são fiáveis, quando apresentei ano passado um outro método baseado no momentum de 100 sessões, que também só tinha uma dúzia de trades desde 1990. Mas o certo é que existem estratégias reais baseadas em timeframes mensais que negoceiam muito pouco e com trades que duram anos, embora eu nunca tenha estudado nada disso.
Contudo, numa perspetiva prática de trading mais ativo entre várias semanas a alguns meses, os máximos e mínimos de 3 semanas (ou 3 meses) constituem um sistema de trend following com resultados razoáveis, isto segundo Adam Hewison, cujos vídeos dei a conhecer no antigo fórum. De notar que apenas se deve entrar no alinhamento de sinais mensal + semanal, logo sempre a favor da tendência no prazo superior. De resto, o mesmo é igualmente válido para os timeframes diário e semanal.
Ainda no que se refere aos máximos e mínimos de 50 semanas, não deixa de ser impressionante notar como o NDX já fez 222 (!) novos máximos desde 18-09-2009 (1725,2) até ontem (4390,9) ou mais 154,5%!
Contudo, como disse atrás, para converter isto num sistema negociável seria necessário arranjar uma maneira de sair dos trades muito antes dos máximos se converterem em mínimos e vice-versa. Por exemplo, o atual mínimo de 50 semanas do NDX está em 3446,9 ou quase 950 pontos abaixo do máximo, pelo que se o índice invertesse agora de tendência perdia-se o equivalente a mais de 20% da cotação corrente, o que é demasiado!
Em suma: este parece-me um desafio aliciante... logo, prossigo nele avante!
