Ideias | Tese de Mestrado em Finanças

[Mystery]

Já vi que isso está em voga. Mas machine learning, python são tudo ferramentas que eu não domino. O que pode ser um tiro nos pés atendendo à gestão do tempo.

Obrigado pela disponibilidade.

então é melhor optares por algo que use uma metodologia qualitativa (survey). Por exemplo o objectivo central da tese pode ser perceber o grau de utilização de ferramentas de gestão quantitativa nos asset managers em Portugal. Evitas a parte quantitativa e ainda fazes uns contactos.

[Zel]

e porque nao juntar os dois? a nao ser que se goste de coisas complicadas pelo desafio

[Counter Retail Trader]

Isto é para uma tese de mestrado, não é para fazer dinheiro, é para fazer a tese.

Ele pode fazer a tese em torno do seu esquema....

[vbm]

E pode fazer o esquema, em torno da sua tese!

Na Grécia Antiga, sempre assim se fazia:
os escritos exotéricos eram os públicos,
os esotéricos, para os iniciados. :)

[Mr. Medium Term Investor]

Pessoal, desde já obrigado a todos pela colaboração.

Foi-me sugerido um tema que me parece ter potencial,

Fica uma sugestão:

Gestão de ativos, estudo-de-caso do fundo Norges Bank Investment Management em comparação com outro(s) fundo(s) (por.exemplo: The Vanguard Group, Inc. ou Black Rock - que penso que é participada pela Norges). Um estudo longitudinal (Sec XXI), onde (geograficamente - países ou continentes), como (tipo de participação), quem (empresas ou sectores) e a variação destes fatores mediadas por alguns indicadores económicos (por exemplo PIB per capita, var taxa de juro, var preço petroleo,...).

Se tiveres conhecimentos nesta matéria sugiro que utilizes os "Modelos Lineares Hierárquicos (HLM)" ou outro método que conheças bem com possibilidade de utilizar os dados em painel.

Site do Norges Bank onde podes obter alguma informação:
https://www.nbim.no/en/transparency/reports/

Objectivo, detectar a variação estratégica ao longo do tempo em estudo, correlacionando com os ciclos económicos. Detectar alguma antecipação de crises económicas através de variações nos sectores, nos países ou continentes ou outro.

Podes por exemplo investigar o comportamento de gestão do fundo em três períodos distintos,  anterior (2001-2006) ao subprime, durante (2007-2008) e posterior (2009-2016), ou à variação do preço do petróleo.

Fica a sugestão, boa sorte!

[Counter Retail Trader]

Ja pesquisaste se nao ha nada do genero no google?  tanto em portugues como em ingles (ou castelhano, brasileiro)

Muitas das teses vao parar a net.

[Mr. Medium Term Investor]

Fiz uma pesquisa na diagonal. E há uma tonelada de informação como era de esperar. Mas a revisão da literatura tem de se fazer e é uma coisa que leva o seu tempo.

Eu acho que o fundamental é que este é um tema que me desperta interesse, e tem uma variabilidade de opções. O resto , vai-se avançando aos poucos e tentando ir ao encontro do resultado pretendido.

[Incognitus]

Pessoal, desde já obrigado a todos pela colaboração.

Foi-me sugerido um tema que me parece ter potencial,

Fica uma sugestão:

Gestão de ativos, estudo-de-caso do fundo Norges Bank Investment Management em comparação com outro(s) fundo(s) (por.exemplo: The Vanguard Group, Inc. ou Black Rock - que penso que é participada pela Norges). Um estudo longitudinal (Sec XXI), onde (geograficamente - países ou continentes), como (tipo de participação), quem (empresas ou sectores) e a variação destes fatores mediadas por alguns indicadores económicos (por exemplo PIB per capita, var taxa de juro, var preço petroleo,...).

Se tiveres conhecimentos nesta matéria sugiro que utilizes os "Modelos Lineares Hierárquicos (HLM)" ou outro método que conheças bem com possibilidade de utilizar os dados em painel.

Site do Norges Bank onde podes obter alguma informação:
https://www.nbim.no/en/transparency/reports/

Objectivo, detectar a variação estratégica ao longo do tempo em estudo, correlacionando com os ciclos económicos. Detectar alguma antecipação de crises económicas através de variações nos sectores, nos países ou continentes ou outro.

Podes por exemplo investigar o comportamento de gestão do fundo em três períodos distintos,  anterior (2001-2006) ao subprime, durante (2007-2008) e posterior (2009-2016), ou à variação do preço do petróleo.

Fica a sugestão, boa sorte!

O preço do petróleo estava a bater recordes em 2008, quando teoricamente a crise do subprime se iniciou em finais de 2006 (com o início da subida dos incumprimentos, e o final da subida dos preços das casas).

[Mr. Medium Term Investor]

Que variáveis ou indicadores adicionais achas passíveis de serem introduzidos?

The fund generated an annual return of 5.7 percent between 1 January 1998 and the end of the third quarter of 2016. After management costs and inflation, the annual return was 3.8 percent.

[Incognitus]

Com base nessa frase não faço ideia.

Uma rede neuronal com análise técnica era bem engraçada, e depois só era preciso mostrar como testava fora do set de treino. Nem era preciso explicar como funcionava (apenas como estava construída), porque COMO funciona (porquê), não se consegue ... 

[Mystery]

Isso parecem-me soluções à procura de problemas. O fundo terá um lag face ao ciclo económico e uma rede neuronal não aprende com informação sem qualquer poder explicativo...

[Counter Retail Trader]

Convem ser algo que quem va avaliar perceba , senao podera correr o risco de ser mal avaliado por diversas razoes .
Acho eu.

[Zel]

redes neuronais nao funcionam

[Counter Retail Trader]

O filme com o Di Caprio pode te dar umas ideias , sector energetico transição para energias "limpas" de como podera afectar o mercado etc etc oportunidades no sector e geograficamente, possivel derrocada de varias empresas .

Uma ideia engraçada , como a dieta dos Milenials (ou simplesmente uma mudança na dieta dos americanos)   pode alterar todo um mercado , seja energetico seja na produçao animal etc .

Tens muita coisa pelo google e varios estudos/material ja publicados para ajudarem a sustentar uma teoria.

[Incognitus]

redes neuronais nao funcionam

Para algumas coisas funcionam extramente bem. Claro, nada disso garante que funcionem para o mercado.

[Incognitus]

Isso parecem-me soluções à procura de problemas. O fundo terá um lag face ao ciclo económico e uma rede neuronal não aprende com informação sem qualquer poder explicativo...

Até aprende. A nVidia colocou um carro a fazer parte da tarefa de condução apenas fornecendo-lhe frames de filmes de condutores humanos e o âmgulo do volante (bem como outras adaptações). Não deixa de ser impressionante o resultado.

[Zel]

redes neuronais nao funcionam

Para algumas coisas funcionam extramente bem. Claro, nada disso garante que funcionem para o mercado.

referia-me ao mercado

[JoaoAP]

As redes neuronais per si, não. Mas em conjunto sim. Podem não ser tão boas, como alguns sistemas, mas e melhor que muita outra coisa.
Do que li há meio ano atrás, era a combinação delas. E outra que li na altura era usar  SVM combinada também com outras ferramentas.

[Counter Retail Trader]

Mr , quem sao os teus avaliadores ?  é que isto parece demasiado evoluido para a maior parte da malta, ate coisas mais simples eles nao percebem...

[Mystery]

Isso parecem-me soluções à procura de problemas. O fundo terá um lag face ao ciclo económico e uma rede neuronal não aprende com informação sem qualquer poder explicativo...

Até aprende. A nVidia colocou um carro a fazer parte da tarefa de condução apenas fornecendo-lhe frames de filmes de condutores humanos e o âmgulo do volante (bem como outras adaptações). Não deixa de ser impressionante o resultado.

Se a informação não tiver poder explicativo a única coisa que a máquina aprende é ruído. Garbage in = garbage out.