Discussão sobre 50% ao ano

[Blaster]

RS, experimentei este último sistema, mas não me dá resultados, é necessário fazer o download de algo para além das cotações?

[rs_trader]

RS, experimentei este último sistema, mas não me dá resultados, é necessário fazer o download de algo para além das cotações?

testei com o codigo que coloquei e deu. Tens nas definições long e short?

[Messiah]

RS,

O amibroker permite trading automatico com o sistema? Tipo tens isso programado, da para por "Play" e a plataforma online e faz as compras e vendas sozinho?

Um dos meus motivos para passar a usar thinkorswim consiste nisso... tenho 3 sistemas que negoceio "manualmente", mas quero implementar mais sistemas, e ter mais sistemas manualmente e' simplmesmente ridiculo praticamente nao exequivell

Ter varios sistemas com alocacoes 5-10-20% ou o que seja do capital total, seria excelente e a negociar automaticamente.

A amibroker esta "presa" a algum broker em especifico ou podes conectar-te a qq um?

EDIT - se me permites perguntar, qual a versao de amibroker que tens? Live quotes ou EOD? Eles teem 3 versoes...

[Messiah]

Existia uma empresa americana que tinha rentabilidades médias anuais próximas de  50%. Até conseguiu que o IRS aceitasse que os seus trabalhadores investissem o dinheiro da reforma no próprio fundo da empresa, por ser melhor que um fundo de pensões e ter resultados consistentes. Esse fundo tinha um limite de capitalização (se a memória não me atraiçoa eram 10B).
Essa empresa usava imensa computação.
Não consegui lembrar-me do nome da empresa. Penso que estava sediada numa zona calma, a alguma distância de NY. Se alguém se lembra da história...

'E a Renaissance Capital ... Os retornos liquidos aos investidores rondam os 40% salvo erro, sendo que eles cobram um management fee de 30/40+% do que me lembro... o que implica retorno do fundo bema cima dos 60% e eles nao eram propriamente pequenos... 10-20 Bis ... mas os gajos sao quase fisica quantica e coisas assim.

EDIT -

From 1994 through mid-2014 it averaged a 71.8% annual return.

[rs_trader]

Messiah eu não tenho automatizado, por isso uso sempre open do dia seguinte porque dessa forma consegues correr os scans à noite. Esse é também um dos motivos que não uso o fecho do proprio dia como faz o Camarada Neo-Liberal

Mas tenho ideia que dá para automatizar:

https://jbmarwood.com/semi-automated-trading-amibroker/

[rs_trader]

Para mim a vantagem de ter vários sistemas é óbvia, permite manter mais ou menos a rendabilidade e reduzir quase sempre o DD.

A maioria dos sistemas que desenvolvo têm CAR/MaxDD muito inferior a 1, conjugando vários sistemas consegue-se facilmente atingir o valor 1.

Exemplo com os dois sistemas para os quais coloquei o código:

[Emini]

Rs, obrigado pela partilha, por acaso fizeste a conversão para easy language ?
Thanks

[rs_trader]

Com DD mais baixos, é sempre mais fácil alavancar para quem gosta.

Mesmo exemplo alavancado 2x:

[rs_trader]

Rs, obrigado pela partilha, por acaso fizeste a conversão para easy language ?
Thanks

Eu consigo converter de Easy Language para Amibroker, o contrário não consigo.

[Emini]

Rs, obrigado pela partilha, por acaso fizeste a conversão para easy language ?
Thanks

Eu consigo converter de Easy Language para Amibroker, o contrário não consigo.

Obrigado Rs, aposto que o Automek é rapaz para fazer isso facilmente 

[rs_trader]

A junção dos dois sistemas (optando abrir sempre 100% da equity ao primeiro sinal de um dos sistemas) aumenta muito a rendabilidade annual historica mas não melhora o DD, como seria de esperar.

[rs_trader]

para a questão dos 50% convém fazer a pergunta complementar: com que dd ?

o importante eh nao falir, o DD eh overrated

O meu objetivo com esta historia toda era ver se conseguia chegar aos 50% (que eu acho impossivel sem um gajo borrar-se todo quando há um flash crash) do tópico com um CAR/MAX_DD de 1....

Falhei.... 

[Emini]

Tens hipotese de fazer um backtest com UPRO ou TQQQ por curiosidade, para ver a influencia do time decay
Thanks

[rs_trader]

Tens hipotese de fazer um backtest com UPRO ou TQQQ por curiosidade, para ver a influencia do time decay
Thanks

Só tem dados a partir de 2010

[Zel]

para a questão dos 50% convém fazer a pergunta complementar: com que dd ?

o importante eh nao falir, o DD eh overrated

O meu objetivo com esta historia toda era ver se conseguia chegar aos 50% (que eu acho impossivel sem um gajo borrar-se todo quando há um flash crash) do tópico com um CAR/MAX_DD de 1....

Falhei.... 

eh possivel mas precisas de reduzir o DD

[Zel]

por ex (long only)

[Tridion]

Muito bom...

E depois estes sistemas ligam-se ao nosso broker e negoceiam sozinhos?

Não admira que o Neo nos trate como imbecis. 

[Zel]

Muito bom...

E depois estes sistemas ligam-se ao nosso broker e negoceiam sozinhos?

Não admira que o Neo nos trate como imbecis. 

nao digas isso que

1-eu faco muita borrada
2-eu so quero motivar

[Zel]

se um gajo optimizar muito consegue coisas parecidas com essa mas q depois nao funcionam ou seja so ter grandes numeros nao quer dizer nada e a dificuldade eh faze-lo bem feito

MAS eu acredito que eh possivel, eh esse o meu ponto

esses resultados basicamente sao dum sistema meu antigo menos uma entrada que falhou neste inicio de ano e que reformei
essa perda nao aparece ai no grafico mas no mundo real levas com ela... dai eu falar em 50% e nao em 100% ao ano, ja estou a dar margem para estes azares

[Zel]

uso varios sistemas nao correlacionados