Discussão sobre 50% ao ano

[Blaster]

Ja se começam a encontrar emissoes de boas empresas acima dos 5% de yield, mas sao em dolares e com maturidades tipo para 2045. A "vantagem" é que a maioria destas emissoes teem um valor nominal de 2000 dolares por obrigaçao

Podes dar um exemplo?

[Beruno]

Vao-me chamar nerd mas um dos meus passatempos de madrugada é ver listas de obrigaçoes e açoes:

Os parametros que escolhi foram divida em usd, yield entre 4,6 e 12, maturidade ate 2049, nominal ate 50K:

https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/tools-and-services/product-finder/bond-finder/?wp_keyword=&basetype=4990&subtype=4990&rating__min=&rating__max=&currency=194&ablauf__min=04.06.2018&ablauf__max=31.12.2049&coupon__min=&coupon__max=&rendite__min=4.6&rendite__max=12&kurs__min=&kurs__max=&min_stueck__min=&min_stueck__max=50000&date_issue__min=&date_issue__max=&date_next_coupon__min=&date_next_coupon__max=&emittent=&segments_bondx=&segments_bondxxl=&segments_bondbox=&segments_bondm=&attribute_subordinated=&attribute_notterminable=&attribute_govguarantee=&attribute_inflationlinked=&attribute_highyield=&attribute_floatingratenote=&attribute_foreigncurrency=&attribute_flatnote=&attribute_onlykassa=&structuredbonds_bonusdistribution=&structuredbonds_yieldstructure=&structuredbonds_zerocoupon=&structuredbonds_inflationlinked=&status_z=&newemi=&newemi2=&wp_product=&submit=Suche&BLOCKSIZE=100&OFFSET=0

[Counter Retail Trader]

Deve ser a Renaissance Technologies, cujos fundos tem dado médias de muitas dezenas de %.
Pelo que é conhecido eles usam as técnicas de teoria da informação e processamento de sinal. Em termos algortmicos pelo menos algumas das técnicas usam o facto de que mesmo que sinais representando as cotações sejam não estacionários e imprevisiveis, num intervalo muito curto há alguma estacionariedade que permite fazer previsões. Tem é de ter meios computacionais extremmamente rápidos levando-os a desenvolver linguagens de programação proprietárias (devem estar muito próximas da linguagem máquina) para os algoritmos serem executados muito rapidamente.
A vantagem deles irá diluir-se quando outros dominarem essas técnicas.

O Medallion .... , ja ha muita gente a fazer a mesma coisa  mesmo no meio , o fixe da coisa é que é malta sem financial background e com alguma (muita) criatividade e imaginaçao .
Os tipos ja devem ter algo para superar os outros certamente.

[Kin2010]

A longo prazo a média do S&P 500 é 10% ao ano. Um investidor de topo supera essa rentabilidade.

É só definires como investidor de topo aquele supera essa rentabilidade (em X%) e por definição um investidor de topo fá-lo.
Claro que alguém pode superar por sorte. Como confirmar? Vamos ter que ver num período longo. Que tal 10 anos?
Agora sim, podemos saber quem são os investidores de topo.
Uma pergunta: desses investidores de topo , quantos vão continuar no topo nos 10 anos seguintes? Poucos? Se calhar é melhor aumentar o período. Que tal 30 anos? Para aguentar 30 anos tem que ser realmente bom. Ok, vamos então ver como corre depois desses 30 anos. Se não aparecer o Alzheimer...
Isto é lixado.

Faz lembrar aquela história sobre seleção natural: o que é a seleção natural? É a sobrevivência dos mais aptos. E quem são os mais aptos? Aqueles que sobrevivem.
(desculpem lá, estive a trabalhar toda a noite, já só digo disparates e estou com alucinações tautológicas).

Concordo com tudo isso, o que eu queria dizer é que, se se definir "de topo" como aquele que gere mais fundos, então já não é verdade que eles batam o mercado, pelo contrário, ficam abaixo da média do mercado.

[kitano]

Vao-me chamar nerd mas um dos meus passatempos de madrugada é ver listas de obrigaçoes e açoes:

Os parametros que escolhi foram divida em usd, yield entre 4,6 e 12, maturidade ate 2049, nominal ate 50K:

https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/tools-and-services/product-finder/bond-finder/?wp_keyword=&basetype=4990&subtype=4990&rating__min=&rating__max=&currency=194&ablauf__min=04.06.2018&ablauf__max=31.12.2049&coupon__min=&coupon__max=&rendite__min=4.6&rendite__max=12&kurs__min=&kurs__max=&min_stueck__min=&min_stueck__max=50000&date_issue__min=&date_issue__max=&date_next_coupon__min=&date_next_coupon__max=&emittent=&segments_bondx=&segments_bondxxl=&segments_bondbox=&segments_bondm=&attribute_subordinated=&attribute_notterminable=&attribute_govguarantee=&attribute_inflationlinked=&attribute_highyield=&attribute_floatingratenote=&attribute_foreigncurrency=&attribute_flatnote=&attribute_onlykassa=&structuredbonds_bonusdistribution=&structuredbonds_yieldstructure=&structuredbonds_zerocoupon=&structuredbonds_inflationlinked=&status_z=&newemi=&newemi2=&wp_product=&submit=Suche&BLOCKSIZE=100&OFFSET=0

Interessante

[justin]

eu tb acho que tudo depende de tudo.
com contas pequenas é bem possivel fazer 200, 300, 400% ou bem mais anuais. a brincar.  assim como estoirar contas. um trader que faça 300% tem de ter consistência. a não ser que fosse um all in marado qq e triplicava logo de uma vez.

com contas muito grandes não vejo assim tanta facilidade. mas o conceito será identico, só que encontrar esse cash para esse risco é que será mais dificil... penso eu!

acredito que aqui entre nós haverá pessoal que faça isso. e outros(as) que por cá passaram tb.

wait... se calhar ainda não acordei. 

[Reg]

com quantias pequenas ja fiz mais  1000%  exemplo ; numa falida  to big to fail   Fannie Mae  foi buy and hold por cinco anos
mas  como era pouco pouco stress  tinha se fosse a zero

[Zel]

Todas essas rentabilidades dão muito stress, ansiedade, tiram anos de vida. Procuro ter sempre rentabilidades constantes, com risco controlado e diversificação.

O meu sonho de vida é meter tudo em dívida corporate de bom risco a taxas de 5%/ano e viver só dos juros.

ficar rico causa stress

[rs_trader]

50% com Compounding acho que não é possivel. O risco que terias que assumir seria insuportável psicologicamente.

Se partires todos os anos da mesma base e retirares os lucros, com menos stress que isso implicaria talvez.....

O neo tem razão, arranjar sistemas seja para 5%,10% ou 50% é a melhor solução.

quem quiser pode faclmente arranjar um sistema que dê pelo menos 10% sem alavacagem com este trigger por exemplo (QQQ e SPY):

L<(REF(L,-1)-f3*(REF(H,-1)-REF(C,-1))). No QQQ e SPY existem muitas price patterns que dão bons resultados.

o f3, o sinal saída ou filtros fica ao vosso critério.

[deMelo]

50% com Compounding acho que não é possivel. O risco que terias que assumir seria insuportável psicologicamente.

Se partires todos os anos da mesma base e retirares os lucros, com menos stress que isso implicaria talvez.....

O neo tem razão, arranjar sistemas seja para 5%,10% ou 50% é a melhor solução.

quem quiser pode faclmente arranjar um sistema que dê pelo menos 10% sem alavacagem com este trigger por exemplo (QQQ e SPY):

L<(REF(L,-1)-f3*(REF(H,-1)-REF(C,-1))). No QQQ e SPY existem muitas price patterns que dão bons resultados.

o f3, o sinal saída ou filtros fica ao vosso critério.

Estás a dizer que acabaste de por num forum publico, um sistema que dá "pelo menos" 10% ao ano, sem alavancagem?

 

[Automek]

Bem, o RS não divulgou o f3. Pode ser uma variável calculada com métodos quânticos. 

[justin]

Se partires todos os anos da mesma base e retirares os lucros, com menos stress que isso implicaria talvez.....

é o principio que tento implementar sempre. claro que a ganância muitas vezes me lixa, mas pronto. isso são ainda as propinas eheh

[Elder]

Vao-me chamar nerd mas um dos meus passatempos de madrugada é ver listas de obrigaçoes e açoes:

Os parametros que escolhi foram divida em usd, yield entre 4,6 e 12, maturidade ate 2049, nominal ate 50K:

https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/tools-and-services/product-finder/bond-finder/?wp_keyword=&basetype=4990&subtype=4990&rating__min=&rating__max=&currency=194&ablauf__min=04.06.2018&ablauf__max=31.12.2049&coupon__min=&coupon__max=&rendite__min=4.6&rendite__max=12&kurs__min=&kurs__max=&min_stueck__min=&min_stueck__max=50000&date_issue__min=&date_issue__max=&date_next_coupon__min=&date_next_coupon__max=&emittent=&segments_bondx=&segments_bondxxl=&segments_bondbox=&segments_bondm=&attribute_subordinated=&attribute_notterminable=&attribute_govguarantee=&attribute_inflationlinked=&attribute_highyield=&attribute_floatingratenote=&attribute_foreigncurrency=&attribute_flatnote=&attribute_onlykassa=&structuredbonds_bonusdistribution=&structuredbonds_yieldstructure=&structuredbonds_zerocoupon=&structuredbonds_inflationlinked=&status_z=&newemi=&newemi2=&wp_product=&submit=Suche&BLOCKSIZE=100&OFFSET=0

Interessante

Sim, já há coisas muito boas, mas o problema é cobrir o risco cambial até à maturidade dessas bonds.

Italia também foi uma oportunidade mas só que durou 2 dias, o BCE não perdoa!

[rs_trader]

So com o que coloquei nao da.... mas nao e preciso muito esforço para passar a dar.

[rs_trader]

Bem, o RS não divulgou o f3. Pode ser uma variável calculada com métodos quânticos. 

Lol... o f3 é um numero (preferencia menor que 1 e superior a 0).... o user escolhe o que quer usar.

[tatanka]

Acho que não, o "f3" deve ser o segredo da equação.

[Automek]

No fundo temos a tail up de ontem (H[1]-C[1]). A esse tail up aplica-se um rácio de 0 a 1 que é o f3.

Esse valor é subtraído ao L de ontem.

Se, mesmo assim, o L de hoje for inferior então X (acção).

A condição é super simples. O cálculo do f3 é que pode não ser. 

[rs_trader]

No fundo temos a tail up de ontem (H[1]-C[1]). A esse tail up aplica-se um rácio de 0 a 1 que é o f3.

Esse valor é subtraído ao L de ontem.

Se, mesmo assim, o L de hoje for inferior então X (acção).

A condição é super simples. O cálculo do f3 é que pode não ser. 

Se o f3 esta a fazer confusao, considerem f3 igual a 0,5.

[Zel]

No fundo temos a tail up de ontem (H[1]-C[1]). A esse tail up aplica-se um rácio de 0 a 1 que é o f3.

Esse valor é subtraído ao L de ontem.

Se, mesmo assim, o L de hoje for inferior então X (acção).

A condição é super simples. O cálculo do f3 é que pode não ser. 

faz varias optimizacoes

[rs_trader]

O efeito do f3 é praticamente irrelevante para se conseguir CAR acima de 10%. No limite até podia-se transformar a condição em algo ainda mais simples.