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[Happy_TheOne]

ja agora tambem comeco a perceber porque os futuros se chamam futuros  é que os futuros todos deram sinal mas o cash nenhum ainda 

[Incognitus]

comprei o ES para um daytrade, 1816

Parabéns pelo trade ... eu QUASE que comprei. 

[Zel]

comprei o ES para um daytrade, 1816

Parabéns pelo trade ... eu QUASE que comprei. 

obrigado, sai agora nos 1828

[Happy_TheOne]

Quem não entrou pode entrar agora 

[leprechaun]

Em conclusão: os 9200 no DAX e talvez os 1800 no SPX estão quase garantidos, seja ainda hoje ou na próxima semana, a qual até pode representar uma exceção no que diz respeito ao bias positivo da Páscoa.

E talvez daqui a pouco nos futuros, nesta altura estamos a menos de 10 pontos!

Por sua vez, o NDX dirige-se para os 3400 e o DAX deve chegar aos 9200 na manhã de segunda-feira, num afundanço de primeira!

Porém, nos 1800 pontos o SPX tem de reagir... nos Zeros é p'ra subir! Aposto numa semana da Páscoa positiva, mesmo que o começo seja ainda negativo.  Mas, como digo no tópico novo... "tudo o que sobe também cai e se desce ao alto vai!"

Logo, descer ao inferno e subir ao paraíso... ou primeiro o choro e depois o riso!

[vbm]

nao cheguei a ter sinal de compra, isto infelizmente pois o meu sistema antigo teria comprado e feito os tais 90 pontos, este sistema novo eh mais paciente mas tb perde mais oportunidades

Surpresa, algoritmos bolsistas mais "pacientes",
não-reactivos em nanosegundos!

[Zel]

Interactive Brokers (IB) now includes IEX in our SmartRouting algorithm, and also allows customers to route orders directly to IEX.

[leprechaun]

Ontem, atualizei e revi o ficheiro com os dados acerca do comportamento dos índices nas 4 sessões (segunda a quinta-feira) que precedem a Páscoa.

No cômputo geral, como é bem sabido (ou deve ser!), este é um período muito favorável a subidas, a exemplo do que geralmente acontece em vésperas de feriados bolsistas.

Fica o quadro dos últimos 24 anos que é bem elucidativo acerca do bias positivo nestas 4 sessões. Já agora, incluir a segunda-feira após a Páscoa não proporciona grandes alterações  − no período considerado o total desce 7 pontos, o que não é significativo. O que já tem grande significado é a média de ganho − 1% em 4 sessões é muitíssimo bom! Isso significaria ver o SPX nos 1834 pontos, na próxima quinta-feira, e depois bem mais alto ainda no final do mês − aponto para a zona dos 1850... outra vez!

Vou ainda fazer um quadro similar para o poderosíssimo mês de abril, que não começou lá muito bem mas deve terminar bastante melhor. Sem esquecer, claro, que existem sempre exceções e as probabilidades apenas medem comportamentos médios. Como se pode ver, 2 em 3 semanas têm sido positivas e apenas em 1994 a perda foi significativa (-3,2%). Pelo contrário, há 6 anos com ganhos que ultrapassam 2%... será 2014 o 7º magnífico?

Bem, talvez isso seja pedir demasiado... mas aposto como vamos subir um bom bocado!

[leprechaun]

Eis agora os dados referentes ao mês de abril, nos últimos 24 anos.

No cômputo geral, os números são razoavelmente similares aos que vimos antes para a semana da Páscoa, sendo os valores totais e médios para o período (1990-2013) sensivelmente o dobro dos registados nas 4 sessões antes da Páscoa. Atenção, contudo, que esta observação só é válida para o conjunto dos dados e não se traduz em qualquer correspondência dos anos considerados individualmente.

O mais importante é que a valorização média em abril tem sido de 1,8% e os grandes ganhos superam claramente as perdas elevadas, as quais são muito raras nesse mês. Apenas em 2000 e 2002, o SPX desceu mais de 3% em abril, tendo havido 7 anos (30% da amostra) em que as subidas mensais superaram esse valor percentual.

Este ano, nas 9 sessões iniciais de abril, o SPX (cash) perdeu exatamente 3% ou 56,6 pontos o que, em termos estatísticos, aumenta a probabilidade de haver alguma recuperação até final do mês, tendo em vista os valores médios referidos.

Já fora da AT convencional, existe um outro fator mais exótico e que tenho referido episodicamente em intervenções anteriores. Na próxima terça-feira, dia 15, vai ocorrer um eclipse total da Lua, que não será visível na Europa. Já no final do mês, dia 29, vai ocorrer um eclipse solar, apenas visível nas latitudes mais elevadas do hemisfério sul.

E sim, isto tem relevância para o trading como atividade altamente sujeita a influências psicológicas e emocionais que podem ser despertadas por causas externas, neste caso subtis modificações do campo eletromagnético terrestre e a consequente alteração do nosso ritmo circadiano.

Vou também explicar tudo isto com quadros e tabelas que relacionam os vários tipos de eclipses e o comportamento dos índices acionistas, para melhor se compreender por que razão, já desde finais de março, venho anunciando uma 1ª quinzena negativa em abril (já confirmada) e uma 2ª quinzena bem mais positiva (a confirmar). No fundo, tudo se resume a saber utilizar da melhor forma possível a teoria das probabilidades aplicada aos mercados, servindo-se para isso de indicadores NÃO financeiros, mas que atuam muito bem como "sentinelas" ou indicadores avançados que prevêm (em termos probabilísticos) o que poderá ocorrer no futuro, segundo os padrões já antes observados.

Em suma: pura lógica matemática... indutiva e muito prática!

[leprechaun]

Só agora reparei que o IXIC fechou exatamente nos 4000 pontos, um valor super importante e que constitui sempre uma referência fulcral no trading dos Zeros. Durante a sessão, fez um mínimo 8 pontos abaixo, e a última vez que quebrou momentaneamente os 4000 foi no início de fevereiro, tendo fechado a 3997 no dia 3 e alcançando um mínimo de 3968 no dia 5.

Isto é muito interessante, e reforça ainda mais a minha convição de que as quedas recentes NÃO se irão prolongar muito mais, ou seja, devemos estar próximo de uma inversão no curto prazo, a qual talvez se inicie já nas próximas sessões e resulte numa semana da Páscoa positiva.

Dando uma folga de 50 pontos, o IXIC ainda poderá descer um pouco mais até aos 3950, da mesma forma que o NDX se poderá aproximar dos 3400 pontos. Quanto ao SPX, uma ida aos 1785-90 também é possível e o DAX até pode quebrar os 9200 e avizinhar-se dos 9100... mas NÃO mais abaixo!

Ou seja, estes são valores mínimos possíveis antes da inversão, que talvez possam ser alcançados na segunda ou terça-feira para depois se iniciar uma recuperação que deverá durar até ao final do mês.

Fica o gráfico do Composite, ainda sem a última sessão. Sem surpresa, pode ver-se a importância dos 4000 pontos que não podem ser quebrados para a tendência ascendente permanecer intacta e, claro está, a super MM100 quebrada agora pela 1ª vez desde o início de 2013, depois testada e de novo quebrada. Logo, a situação é delicada mas bem longe ainda de ser desesperada!





Que os Zeros são o escudo... que suporta quase tudo!

[leprechaun]

O que disse atrás não representa novidade de maior, e qualquer um pode tirar as mesmas conclusões, a partir dos históricos de dados e alargando mesmo o estudo a décadas anteriores.

Porém, no que se refere aos eclipses, a coisa pia mais fino, pois aqui o tema é bem mais controverso e especulativo. Há um paper onde se estuda a relação entre os eclipses da Lua e do Sol e o comportamento dos principais índices de ações, nos mercados norte-americano e asiático. Já o referi aqui algumas vezes e deixo-o de novo, em anexo.

Dark omens in the sky: Do superstitious beliefs affect investment decisions?

Abstract
Psychological research documents that individuals are more likely to resort to superstitious practices when operating in environments dominated by uncertainty, high stakes, and perceived lack of control over the outcomes. Based on these findings, we suggest that the stock market represents an ideal breeding ground for superstition and then test whether superstition-induced behavior affects investment decisions. Our empirical analysis focuses on some beliefs associated with eclipses, phenomena that are typically interpreted as bad omens by the superstitious both in Asian and Western societies, and we employ a dataset containing 362 such events over the period 1928-2008. Using four broad indices of the U.S. stock market, we uncover strong evidence in support of our superstition hypothesis in four distinct ways. First, the occurrence of negative superstitious events (i.e. eclipses) is associated with below-average stock returns, which is consistent with a diminished buying pressure coming from the superstitious. Second, the size of the superstition effect is estimated to increase in times of high market uncertainty and when eclipses draw wide media coverage and public attention. Third, the negative performance of the market during the superstitious event is followed by a reversal effect of similar magnitude (10 basis points per day) on the subsequent trading days. Fourth, eclipses are accompanied by a trading volume decline. When we extend our analysis to a sample of Asian countries, we find analogous results. The patterns we document are inconsistent with the Efficient Market Theory, as eclipses are perfectly predictable events.

Concluding remarks
Psychology, sociology, and folkloristics document that superstition still enjoys surprisingly high levels of popularity in modern Asian and Western societies, and it influences attitudes and decisions in many spheres of daily life. In this paper we address the question of whether superstition plays a role in affecting investment decisions in the U. S. stock market and in a sample of Asian countries. Our study is among the first attempts conducted in this area of research and we believe that it contributes to the existing literature on decision-making in several important ways. Our findings suggest that the time a negative superstitious event occurs is viewed as a non-propitious time for starting an investment project by individuals on whom superstition exerts an influence. More specifically, we find evidence consistent with the hypothesis that demand for risky assets temporarily falls when negative superstitious events take place, ultimately affecting equity returns. We also document that the price inefficiencies introduced by this apparently irrational behavior are quickly absorbed by the market, which generates a transitory reversal effect that could be profitably exploited by an informed trader.

Embora as conclusões do estudo confirmem as teorias da análise astrológica acerca da suposta influência dos astros (em especial a Lua e o Sol) no comportamento dos índices − como reflexo do comportamento da maioria dos traders − o foco está talvez mal direcionado, ao focar-se naquilo a que os autores chamam "práticas supersticiosas" (aqui relacionadas com os eclipses), em vez de estudar uma possível influência mais subtil dos próprios eclipses (e outros eventos astronómicos) na psique humana. Porém, em boa verdade a explicação pouco importa e o que mais convém salientar é que um tal efeito existe... that's a given fact!

Por fim, é de notar ainda uma falha importante no estudo, ao não fazer uma separação entre os eclipses lunares (na Lua Cheia) e os solares (na Lua Nova), pois existe uma diferença muito importante entre ambos! Por isso, estive bearish antes da Lua escurecer, mas estou agora bullish se o Sol empalidecer!

Tudo isto, ao lusco-fusco, irei explicar... talvez só logo à noite ao luar!

[leprechaun]

Os futuros do SPX estão quase a chegar aos 1800 pontos, ao mesmo tempo que o NDX também se aproxima dos 3400 pontos. Logo, tudo decorre segundo as previsões dos Zeros... mui certinho e sem erros!

Entretanto, já tenho os cálculos para os 65 eclipses (33 da Lua e 32 do Sol) que ocorreram desde o ano 2000 até hoje. O dia fulcral para comprar (eclipse solar) ou vender (eclipse lunar) parece ser a 4ª sessão antes do evento. Quando o eclipse ocorre no fim de semana usa-se a sessão mais próxima, seja antes (sexta) ou depois (segunda) do eclipse.

Os resultados provisórios confirmam amplamente o que disse atrás, a saber, é preferível estar curto antes de um eclipse da Lua e longo antes de um eclipse do Sol. No total dos 33 eclipses lunares, o SPX (cash) desceu 16,6% (média=0,50%), enquanto nos 32 eclipses solares, o índice subiu 10,0% (média=0,31%).

Deste modo, é de esperar uma possível quebra (ligeira) dos 1800 pontos com um mínimo na próxima terça-feira, tendo a venda curta sido efetuada no fecho do dia 9 (1872,2).

Vou também fazer estes cálculos no NDX e no DAX, alargando ainda as observações à década de 1990. Embora não ocorram mais de 5 eclipses anuais, em média, feitas as contas esses 5 trades podem render cerca de 2% num prazo curto de 4 dias. E, claro está, com alavancagem o lucro será mais apreciável... graças à terna Lua tão amável!

Em mais um edge lunar... que não se vai eclipsar!

[leprechaun]

Por sua vez, o NDX dirige-se para os 3400 e o DAX deve chegar aos 9200 na manhã de segunda-feira, num afundanço de primeira!
Porém, nos 1800 pontos o SPX tem de reagir... nos Zeros é p'ra subir!

O DAX (cfd/cash) já foi abaixo dos 9200 pontos, antes da abertura regular da sessão, e parece encaminhar-se de novo para lá. Depois, à tarde, parece previsível que o SPX teste os 1800 pontos e o NDX se aproxime mais ainda dos 3400.

Em princípio, estas serão boas zonas para iniciar uma entrada longa, que no DAX poderá ser reforçada na vizinhança dos 9100 pontos. A justificação é o bias positivo da semana da Páscoa e o eclipse lunar, amanhã, que deverá marcar o ponto mais baixo da queda.

De resto, a fraqueza dos 3 índices é evidente, estando todos eles bem abaixo das MM100. Eis esses valores para o DAX (cotações MetaTrader):

MM100 15m − 9341
MM100 30m − 9427
MM100 1h − 9501
MM100 4h − 9380
MM100 1d − 9401

Aqui, o valor fulcral na recuperação são os 9400 pontos, target natural para o trade longo, cujo 1º objetivo está nos 9300. Não sou demasiado ambicioso e, de resto, aquilo que sobretudo me interessa é ler corretamente os movimentos. Tirar ou não partido disso é secundário, embora neste mês me convenha ir juntando mais alguns euros para o objetivo dos 250... e ainda faltam mais de 100! Em média, faço apenas um trade por semana... chega e sobra!

Mas pouco a pouco se vai lá... com o lunar alvará!

[Luso11]

O Dax ( cash ) , no imediato, resolveu não visitar os 9200, andou lá perto e depois rumou a norte perto da 1ª resistência ali nos 9270.

Vamos acompanhar a evolução ... hoje temos as retail sales de Março, resultados do Citi  e a Yellen, mais tarde, vai "botar faladura", o que torna sempre muito imprevisível o comportamento dos US

Bons negócios

[Happy_TheOne]

1821 deve ser um belo short no es  vamos ver .....e stp no maximo claro

[Happy_TheOne]

1821 deve ser um belo short no es  vamos ver .....e stp no maximo claro

Foi ao stop o que deve fazer com que distribuem o resto do dia 

[Luso11]

E a questão é , acreditar neste "bounce" e ir com a corrente ( nos US os bulls demonstram uma certa força ) ou, pelo contrário, acreditar que ainda viremos visitar patamares mais baixos e relevantes ( os 1800 do SP e os 3400 do Nasdaq ) ?
Por norma, este fundo do mercadp é concretizado com um forte movimento de queda, o que sucedeu marginalmente e antes da abertura do mercado europeu

Vamos a bere ...

[Luso11]

Com esta puxada final estamos conversados ... já conhecemos em detalhe , é mais do mesmo.
Os indices iam ficar numa situação precária se o fecho se tivesse registado aos níveis de meia hora antes do final da sessão

Bons negócios

 

[strutch]

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Realmente o diario ia fazer um enforcado bem feiote!

Alguem nao gostou e... zás!! 

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[Happy_TheOne]

Tudo nos conforme uma abertura em baixa no inicio da semana para dar sinal de buy e daqui devemos ir aos maximos de novo ....senão abrirmos em alta acima dos maximos de hoje porque se isso acontecer devemos la ir abaixo de novo