Agora que a tripla fórmula − subtração, média e percentagem − parece aperfeiçoada o mais possível, vou também ver se há alguma melhoria no EUR-USD (10731 pips sem a %) para depois efectuar o mesmo tipo de cálculo no SPX e no NDX e talvez ainda o Nikkei.
Já fiz os cálculos da "média dos Zeros" para o SPX cash, desde 1990 até hoje, com resultados bastante bons, embora comparativamente um pouco inferiores aos do DAX.
Em apenas 34 trades − ou cerca de 3 a cada 2 anos − o somatório de pontos ultrapassa o valor máximo do índice e supera em quase 40% a valorização do SPX durante este período − 1724,4 contra 1259,1. Logo, também aqui se bate por grande margem o Buy&Hold, sem problema.
O trade longo atual continua aberto desde a 1ª sessão de 2012 e representa o 3º maior ganho até agora − 336 pontos ao fecho de ontem. Os melhores valores quase alcançam os 600 pontos ambos e datam de 2009 (um ano e meio curto) e 1998 (quatro anos sempre longo!).
Espero obter um resultado ainda melhor no NDX, pois parece-me que esta estratégia de longo prazo é mais favorável quando existem tendências fortes e prolongadas, como creio ser o caso do índice tecnológico. Aliás, é também essa razão que me leva a querer testar o Nikkei e talvez até possa fazer uma comparação com o Dow Jones, onde espero números inferiores, em termos relativos.
So let's wait and see if all the numbers agree!
