Há ainda outra ideia com médias móveis para negociar o curto prazo, que tenciono apresentar na próxima semana, se os ganhos me parecerem interessantes... let's wait and see!
Eis então essa ideia que utiliza médias móveis, incluindo o valor do declive diário, isto é, a diferença do valor da MM de um dia para o outro. Na realidade, acho surpreendente que este conceito do declive das médias móveis seja quase inteiramente ignorado, embora até possa proporcionar melhores resultados do que as próprias MM, como acontece nesta estratégia.
A ideia central é similar à do método anterior com os timeframes diário e semanal, ou seja, entrar nas correções (das subidas) ou rallies (das descidas) da tendência de médio/longo prazo, segundo a MM utilizada - 50 a 250 sessões parece ser o intervalo ideal. As entradas são feitas ao valor de fecho e as posições podem ser acumuladas em sessões sucessivas, até se registar um fecho alinhado pela tendência. Obviamente, isto potencia alguns trades bem negativos, e esse é um óbice a ser corrigido.
As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos no SPX cash, desde 2001 (o ano 2000 serviu apenas para o cálculo das MM). Na tabela da esquerda, utilizou-se a MM e na da direita o respetivo declive.
Com as MM, a tendência ascendente é definida pelo valor positivo da diferença entre o Close e a MM, e a tendência descendente pelo valor negativo, podendo (raramente) existir tendência neutra quando a diferença é nula. Com os declives, a tendência ascendente é dada pelo seu valor positivo e a descendente pelo negativo, sendo aqui mais comum o caso da tendência neutra, quando o declive é nulo.
Tal como fiz antes, os anos foram agrupados em períodos de 4, incluindo o ano corrente no último grupo, de modo a resumir o melhor possível todos os números. No cômputo geral, os resultados parecem-me muito bons, sendo quase sempre melhores para o declive, com excepção da última MM250. O ano 2008 foi especialmente favorável para a estratégia, enquanto 2011 foi o pior. Não tenho ainda cálculos pormenorizados para os drawdown, mas é possível estabelecer regras simples para limitar a acumulação de posições, embora isso talvez diminua um pouco o retorno final.
Para exemplificar melhor, irei deixar também a imagem com as últimas entradas e trades efetuados, no corrente mês de setembro, que aliás ainda nem estão incluídos nos quadros em anexo.
So study the slope... for higher profits, I hope!