Em termos de segurança nao, os downloads sao os oficiais, feitos directamente da pagina da Microsoft.
E a unica coisa que se recebe é uma chave de activaçao, via mensagem no eBay.
Portanto nao existe risco de virus/malware/etc.
O unico risco é a chave ser enventualmente considerada nao valida no futuro pela Microsoft, e ai passas a nao poder efectuar updates ou a ter as mensagens de produto nao valido, etc.
Sinceramente nunca me aconteceu e tenho Windows/Offices com chaves do eBay ha 4/5 anos.