Discussão sobre 50% ao ano

[rs_trader]

Tenho andado a trabalhar sobre o SLV. Já arranjei 16 sistemas razoáveis. Anexo a equity curve de todos com uma alocação 6,25% por sistema.
Haverá provavelmente sistemas que estão tão correlacionados que nem valeria a pena incluir mas ainda não fiz essa análise.

Desde 01/01/2015 que é out of sample. No entanto a performance de 2018 apesar de não ser desastrosa não é boa.... resta saber se isso se deve às condições de mercado (tendência muito descendente do ativo) ou algum overfit dos sistemas na fase de desenvolvimento..... Para acompanhar.

[Automek]

Excelente resultado ! As performances são idênticas no GLD ? Eu já tentei inúmeras coisas no GLD por causa da descorrelação mas nunca consegui nada de jeito.

[rs_trader]

Nao confirmei. Mais logo vejo.

[rs_trader]

Lembrei me agora que provavelmente os resultados tem um "erro" (que nao é um erro, apenas é algo nao prepositado).

A medida que ia acrescentando sistemas diminuia a alocacao individual e aumentava o numero de posicoes abertas possiveis.

Para os ultimos apesar de ter diminuido a alocacao (atual 6,25%) nao aumentei o numero de posicoes possiveis para 16.

Ou seja, o capital nunca estara full invested.

Logo altero isso. O resultado final expectavel devera ser melhor em termos de Anual return mas tambem provavelmente com maior MDD.

[deMelo]

Tenho andado a trabalhar sobre o SLV. Já arranjei 16 sistemas razoáveis. Anexo a equity curve de todos com uma alocação 6,25% por sistema.
Haverá provavelmente sistemas que estão tão correlacionados que nem valeria a pena incluir mas ainda não fiz essa análise.

Desde 01/01/2015 que é out of sample. No entanto a performance de 2018 apesar de não ser desastrosa não é boa.... resta saber se isso se deve às condições de mercado (tendência muito descendente do ativo) ou algum overfit dos sistemas na fase de desenvolvimento..... Para acompanhar.

Aceitas entradas de capital?
Para onde posso transferir o meu dinheiro?

[Zel]

Tenho andado a trabalhar sobre o SLV. Já arranjei 16 sistemas razoáveis. Anexo a equity curve de todos com uma alocação 6,25% por sistema.
Haverá provavelmente sistemas que estão tão correlacionados que nem valeria a pena incluir mas ainda não fiz essa análise.

Desde 01/01/2015 que é out of sample. No entanto a performance de 2018 apesar de não ser desastrosa não é boa.... resta saber se isso se deve às condições de mercado (tendência muito descendente do ativo) ou algum overfit dos sistemas na fase de desenvolvimento..... Para acompanhar.

viva,

como eh que estas a fazer o multisistema no amibroker?

[rs_trader]

Tenho andado a trabalhar sobre o SLV. Já arranjei 16 sistemas razoáveis. Anexo a equity curve de todos com uma alocação 6,25% por sistema.
Haverá provavelmente sistemas que estão tão correlacionados que nem valeria a pena incluir mas ainda não fiz essa análise.

Desde 01/01/2015 que é out of sample. No entanto a performance de 2018 apesar de não ser desastrosa não é boa.... resta saber se isso se deve às condições de mercado (tendência muito descendente do ativo) ou algum overfit dos sistemas na fase de desenvolvimento..... Para acompanhar.

Aceitas entradas de capital?
Para onde posso transferir o meu dinheiro?

Há de chegar o tempo....ou entao fee unico e fornecer o codigo fonte! Eeheheh.

[rs_trader]

Tenho andado a trabalhar sobre o SLV. Já arranjei 16 sistemas razoáveis. Anexo a equity curve de todos com uma alocação 6,25% por sistema.
Haverá provavelmente sistemas que estão tão correlacionados que nem valeria a pena incluir mas ainda não fiz essa análise.

Desde 01/01/2015 que é out of sample. No entanto a performance de 2018 apesar de não ser desastrosa não é boa.... resta saber se isso se deve às condições de mercado (tendência muito descendente do ativo) ou algum overfit dos sistemas na fase de desenvolvimento..... Para acompanhar.

viva,

como eh que estas a fazer o multisistema no amibroker?

Da forma que uma vez te disse. Criacao de 16 tickers diferentes para o slv. Nao consegui fazer de outra maneira no ambiroker ate agora.

[rs_trader]

Odeio estatistica? Sujestoes como testar correlacoes em excel?

Cada sistema da uma data de saida e o equity nesse dia.

Imagino que para estudar uma correlacao entre dois sistemas em excel eu tenha de ter datas iguais para um determinado dia, certo?

Ou seja, no limite teria sempre que considerar um equity no final de cada mes ou semana e dessa forma testar a correlacao, é assim que funciona o excel?

[rs_trader]

Lembrei me agora que provavelmente os resultados tem um "erro" (que nao é um erro, apenas é algo nao prepositado).

A medida que ia acrescentando sistemas diminuia a alocacao individual e aumentava o numero de posicoes abertas possiveis.

Para os ultimos apesar de ter diminuido a alocacao (atual 6,25%) nao aumentei o numero de posicoes possiveis para 16.

Ou seja, o capital nunca estara full invested.

Logo altero isso. O resultado final expectavel devera ser melhor em termos de Anual return mas tambem provavelmente com maior MDD.

Tal como suspeitava estava a limitar o sistema a 9 posições abertas e não a 16 como pretendia. Na pratica estava a limitar a exposição máxima a 56,25% e não a 100%. Os dados acima são assim uma versão mais conservadora do que pretendia.

[rs_trader]

Com o sistema como pretendia o Anual Return aumenta mais de 4%. O MDD aumenta cerca de 1% e a exposição aumento quase 5%.

[Zel]

ja tentaste meter um filtro de volatilidade? se calhar evitavas o ultimo ano

[rs_trader]

ja tentaste meter um filtro de volatilidade? se calhar evitavas o ultimo ano

Bota ai um exemplo the filtro de volatilidade. Acho que vai piorar overall mas posso estar enganado.

[rs_trader]

Sistemas Individuais:

[Zel]

ja tentaste meter um filtro de volatilidade? se calhar evitavas o ultimo ano

Bota ai um exemplo the filtro de volatilidade. Acho que vai piorar overall mas posso estar enganado.

qual eh a tua timeframe nos sistemas?

[rs_trader]

Diario.

[deMelo]

Os 16 sistemas têm que funcionar em conjunto?

Não consegues criar um determinado mecanismo que te escolha os 5 (p.e.) que têm melhor probabilidade de sucesso dado o momento do mercado?

[deMelo]

Diario.

Diário as in... "all positions are closed at market close?"

[Zel]

ja tentaste meter um filtro de volatilidade? se calhar evitavas o ultimo ano

Bota ai um exemplo the filtro de volatilidade. Acho que vai piorar overall mas posso estar enganado.

qual eh a tua timeframe nos sistemas?

esses sistemas vendo pelo numero de trades e dias medios estao qs sempre no mercado

[rs_trader]

Os 16 sistemas têm que funcionar em conjunto?

Não consegues criar um determinado mecanismo que te escolha os 5 (p.e.) que têm melhor probabilidade de sucesso dado o momento do mercado?

Nao tens de negociar os 16 sistemas. Alias, a solucao optima nao sera negociar os 16 sistemas.