Saída hoje da QLD. como tinha dito que escreveria...
Como já tinha saído de QLD, este sistema foi somente para verificar se valeria a pena investir em outros ETFs com ele e seria asim tão bom, depois entrei em NQ e saí também conforme escrevi na altura: com perda.
Esta saída foi a primeira perda dele e a média das 4 entradas, se estivesse dentro, seria um DD de 40%. Claro que seria pouca mossa desde o início, mas se fosse há pouco tempo, era demasiado.
Vou deixar este sistema diário em QLD e evoluí para NQ. Mas nunca conseguiria o que o QLD tinha... à exceção desta última posição.
Tem um DD aceitável desde 2000 de 10% e somente com a adaptação de dois parâmetros entre muitos. Se o optimizasse em máximo, tb não teria DD... em backtest. Não testei para outros tickers, porque já tenho um outro em semanal para um deles.
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Este mercado desde Agosto, tem sido muito bom para os sistemas. Somente um sistema é que vou deixar de usar.
Já referi isto e deixo novamente a sugestão: ter vários sistemas em diferentes time frames é o ideal. Em especial um que deixei umas imagens há alguns anos atrás e que se tem portado muito bem é em 60 minutos. Pessoalmente tenho 4 nesta combinação. A dificuldade foi a alocar o que se deveria a cada um deles. Mas depois de alguns cálculos estatísticos, correlação e regressão fiz a "alocagem". De facto nunca tinha pensado em fazer uma adaptação da Regressão a um conjunto de sistemas e os testes estatísticos, ligados à Regressão, "deram-me" os valores aproximados, com os quais deveria usar. A programação limear também seria uma outra abordagem à alocação de valores - mas não experimentei porque estava a dar bastante trabalho na adaptação que tinha de fazer. Mas esta última parece-me "empiricamente" que talvez não desse bons resultados.
Ir acrescentando um e outro sistema e usar novas abordagens tb aconselho.
Algo que tem dado frutos é o daytrade. Há sistemas bons para estas abordagens. Para quem faz sistemas, e já deixei isso há alguns anos atrás, experimentei um sistema que funciona bem em diário, em minutos/segundos...de repente é mesmo excelente em daytrade.
Também o que evoluí nos últimos dois anos, foi o uso dos Renko e Range. Estes são excelentes em daytrade que finalmente tenho feito em real - não com tanto tempo e deificação que queria, porque pretendo estar a ver ele a trabalhar. Ainda não estou confiante para deixar a máquina sozinha.
Outros colegas do fórum têm usado os sistemas com "Intermarket", mas ainda não tentei usar.
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Deve vir aí alguma volatilidade, pois um sistema em volatilidade contínua dentro desde a semana passada- mas tem o seu DD.
Mas para quem está longo, em investimento passivo, ainda não se passa nada. Pelo menos para já - já o referi em velas mensais.
