Diferenças entre edições de "Causalidade de Granger"
(2 edições intermédias não estão a ser mostradas.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | O teste de causalidade proposto por | + | O teste de causalidade proposto por Granger visa superar as limitações do uso de simples [[correlação|correlações]] entre variáveis. Essa distinção é de fundamental importância porque correlação não implica por si só em causalidade (relação de causa e efeito). |
A identificação de uma relação [[estatística]] entre duas variáveis, por mais forte que seja, não pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas. | A identificação de uma relação [[estatística]] entre duas variáveis, por mais forte que seja, não pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas. | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | {{Wikipedia| | + | {{Wikipedia|Causalidade de Granger}} |
[[Categoria:Estatística]] | [[Categoria:Estatística]] | ||
[[Categoria:Econometria]] | [[Categoria:Econometria]] | ||
[[Categoria:Processos estocásticos]] | [[Categoria:Processos estocásticos]] |
Edição atual desde as 21h04min de 11 de novembro de 2008
O teste de causalidade proposto por Granger visa superar as limitações do uso de simples correlações entre variáveis. Essa distinção é de fundamental importância porque correlação não implica por si só em causalidade (relação de causa e efeito).
A identificação de uma relação estatística entre duas variáveis, por mais forte que seja, não pode ser o único critério para estabelecer uma relação causal entre elas.
O teste de causalidade de Granger procura determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando que X "Granger-causa" Y se valores passados de X ajudam a prever o valor presente de Y.
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original estava em Causalidade de Granger. Tal como o Think Finance neste artigo, o texto da Wikipedia está disponível segundo a GNU Free Documentation License. |