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Nos mercados, o risco de contraparte é particularmente importante quando se negoceiam instrumentos [[derivado]]s não cotados ([[OTC]]), pois em cada um deles o valor do instrumento está sempre dependente da contraparte cumprir as suas obrigações. Nos mercados organizados, o risco de contraparte é assumido pelas próprias bolsas. | Nos mercados, o risco de contraparte é particularmente importante quando se negoceiam instrumentos [[derivado]]s não cotados ([[OTC]]), pois em cada um deles o valor do instrumento está sempre dependente da contraparte cumprir as suas obrigações. Nos mercados organizados, o risco de contraparte é assumido pelas próprias bolsas. | ||
==Ver também== | ==Ver também== | ||
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− | [[ | + | *[[Risco de crédito]] |
− | [[ | + | *[[Hedging]] |
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Edição atual desde as 06h06min de 14 de abril de 2009
O risco de contraparte (counterparty risk) é o risco de que a contraparte de um negócio não cumpra as suas obrigações contratuais.
No fundo, o risco de contraparte é também um risco de crédito, mas que pode existir com uma contraparte com a qual não existe uma relação de financiamento/empréstimo. Por exemplo, num CDS ou seguro de crédito que A faça sobre B com recurso à seguradora C, por A ter financiado B e querer portanto cobrir o risco de crédito de B, A cria um risco de contraparte sobre a seguradora C, isto porque se perante a falência de B a seguradora C não conseguir cumprir as suas obrigações, então A sofrerá uma perda para a qual julgaria estar seguro.
Nos mercados, o risco de contraparte é particularmente importante quando se negoceiam instrumentos derivados não cotados (OTC), pois em cada um deles o valor do instrumento está sempre dependente da contraparte cumprir as suas obrigações. Nos mercados organizados, o risco de contraparte é assumido pelas próprias bolsas.