Diferenças entre edições de "Opção cesto"
Da Thinkfn
(uma edição intermédia não está a ser mostrada.) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
Ou seja, em vez de o valor intríseco ser determinado pela diferença da cotação de um subjacente ao strike, ele é determinado pela diferença da cotação ponderada de um conjunto de subjacentes, ao strike (que também é estabelecido em função desse basket). | Ou seja, em vez de o valor intríseco ser determinado pela diferença da cotação de um subjacente ao strike, ele é determinado pela diferença da cotação ponderada de um conjunto de subjacentes, ao strike (que também é estabelecido em função desse basket). | ||
+ | ==Referências== | ||
+ | *[http://www.global-derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=31 Global Derivatives, "Basket Options"], explicação e métodos de cálculo. | ||
− | [[Categoria: | + | |
+ | [[Categoria:Derivados]][[Categoria:Conceitos]] |
Edição atual desde as 04h45min de 2 de outubro de 2008
Uma Opção cesto ou basket option é uma opção exótica onde o payoff (resultado) é determinado pela cotação ponderada de um basket de vários subjacentes.
Ou seja, em vez de o valor intríseco ser determinado pela diferença da cotação de um subjacente ao strike, ele é determinado pela diferença da cotação ponderada de um conjunto de subjacentes, ao strike (que também é estabelecido em função desse basket).
Referências
- Global Derivatives, "Basket Options", explicação e métodos de cálculo.