Diferenças entre edições de "Position sizing"
Da Thinkfn
(Nova página: O '''position sizing''' ou a '''determinação da dimensão de uma posição''' constituem um dos elementos mais importantes de uma estratégia de trading. Basicamente o tamanho da pos...) |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
− | [[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading]][[Categoria:Risco]] | + | [[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading]][[Categoria:Risco]][[Categoria:Money management]] |
Edição atual desde as 14h55min de 15 de outubro de 2011
O position sizing ou a determinação da dimensão de uma posição constituem um dos elementos mais importantes de uma estratégia de trading. Basicamente o tamanho da posição determinará a exposição da carteira ao trade, a sua alavancagem, o risco que será assumido no trade.
Num mundo ideal a dimensão da posição seria proporcional à certeza que o trader possui sobre as probabilidades de acertar nesse trade. Mas o mundo não é ideal, as probabilidades são difíceis de aferir à priori, e a própria volatilidade do mercado poderá colocar em causa uma posição vencedora, antes de esta se revelar ganhadora.
Estratégias
Existem muitas estratégias diferentes para definir a dimensão ideal de uma posição, tais como: